YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
15F
Skor%9Birim Pay
1,162049
-0,10% / gün
1A
-72,91%
3A
-71,29%
6A
-68,18%
YBB
-63,38%
1Y
-60,93%
3Y
-0,07%
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-73.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %68.4 altında
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,162049-60.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite131,34%
Maks. Düşüş (1Y)-73,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)-0.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-68,37%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%-60% → +59%
%5: -60%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,6%
+3% … +5%
3A Bek.
+11,4%
-70% … +13%
1Y Bek.
+53,0%
-60% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 847 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,69%En Kötü Gün
-73,00%En İyi Hafta
+1,42%En Kötü Hafta
-73,01%En İyi Ay
+3,48%En Kötü Ay
-72,71%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
0.51Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-14,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-73,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
245.73
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-75.4 pp
Fon
-60,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-113.2 pp
Fon
-60,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-71.8 pp
Fon
-60,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.894
Pay Sayısı2,96 Mr
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası1077 / 1315
ISIN
TRYHDFP00565Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KSAaktif | 15.1 | -72,9% | -60,9% | 131,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |