Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/FPZ

FPZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

50C+
Skor%55
Birim Pay
72,696094
+0,06% / gün
1A
+2,07%
3A
+6,11%
6A
+12,56%
YBB
+20,08%
1Y
+23,09%
3Y
+99,01%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.20 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 143 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (72 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri72,696094+23.09%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,28%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.20
Sortino (1Y)-14.50
Calmar (1Y)154.76

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,46%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 143 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+18% → +81%
%5: +18%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +10%
3A Bek.
+8,6%
-1% … +25%
1Y Bek.
+42,8%
+18% … +81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma72 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,44%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+0,80%
En Kötü Hafta
+0,05%
En İyi Ay
+2,31%
En Kötü Ay
+0,41%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
48.13
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.6 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.2 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.2 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü136,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.235
Pay Sayısı1,87 Mr
Pazar Payı2,69%
Kategori Sırası459 / 1315
ISINTRYFIPO00065
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FPZaktif50.1+2,1%+23,1%1,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%