Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/FPZ

FPZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

42C
Skor%29
Birim Pay
67,059158
+0,08% / gün
1A
+1,93%
3A
+5,87%
6A
+10,65%
YBB
+10,77%
1Y
+21,89%
3Y
+106,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -13.10 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 56 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri67,059158+21.85%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,38%
Maks. Düşüş (1Y)-0,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-13.10
Sortino (1Y)-18.16
Calmar (1Y)146.73

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,44%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 56 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,8%+17% → +84%
%5: +17%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +11%
3A Bek.
+8,8%
-0% … +25%
1Y Bek.
+44,8%
+17% … +84%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,57%
En Kötü Gün
-0,15%
En İyi Hafta
+0,90%
En Kötü Hafta
+0,05%
En İyi Ay
+2,33%
En Kötü Ay
+1,27%
Pozitif Gün Oranı
93%
Kâr Faktörü
27.67
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.6 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.7 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü135,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.587
Pay Sayısı2,02 Mr
Pazar Payı2,24%
Kategori Sırası795 / 1353
ISINTRYFIPO00065
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FPZaktif42.3+1,9%+21,9%1,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%