YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%7Birim Pay
0,306111
+0,05% / gün
1A
-90,51%
3A
-90,12%
6A
-89,32%
YBB
-88,13%
1Y
-87,51%
3Y
-70,80%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-90.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %89.0 altında
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,306111-87.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite236,58%
Maks. Düşüş (1Y)-90,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)-0.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-89,05%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%-87% → +57%
%5: -87%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,3%
+0% … +5%
3A Bek.
+9,9%
-90% … +14%
1Y Bek.
+43,8%
-87% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 770 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-90,56%En İyi Hafta
+1,89%En Kötü Hafta
-90,59%En İyi Ay
+2,86%En Kötü Ay
-90,50%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
0.36Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-1,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-90,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-15.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
245.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-102.0 pp
Fon
-87,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-139.8 pp
Fon
-87,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-98.4 pp
Fon
-87,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı480
Pay Sayısı24,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1113 / 1315
ISIN
TRYHDFP00557Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDAaktif | 15.6 | -90,5% | -87,5% | 236,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |