YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
52C+
Skor%66Birim Pay
3,015501
+0,35% / gün
1A
+2,43%
3A
+8,12%
6A
+16,77%
YBB
+16,89%
1Y
+38,15%
3Y
+201,67%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,015501+37.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,20%
Maks. Düşüş (1Y)-0,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)43.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,25%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+38% → +62%
%5: +38%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,9%
+6% … +15%
1Y Bek.
+50,1%
+38% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 683 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,06%En Kötü Gün
-0,87%En İyi Hafta
+1,89%En Kötü Hafta
-0,50%En İyi Ay
+3,26%En Kötü Ay
+2,21%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
6.61Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.5 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü336,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı608
Pay Sayısı111,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası338 / 1353
ISIN
TRYHDFP00557Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HDAaktif | 51.8 | +2,4% | +38,1% | 3,2% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |