YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
65B
Skor%71Birim Pay
3,161478
+0,02% / gün
1A
+3,40%
3A
+10,45%
6A
+18,66%
YBB
+18,96%
1Y
+40,55%
3Y
+277,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,161478+40.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,76%
Maks. Düşüş (1Y)-0,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)101.37
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,03%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,3%+21% → +71%
%5: +21%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +8%
3A Bek.
+10,7%
-1% … +19%
1Y Bek.
+47,3%
+21% … +71%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 813 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+2,12%En Kötü Hafta
+0,08%En İyi Ay
+3,70%En Kötü Ay
+1,96%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
10.18Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
119 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.0 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.1 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.9 pp
Fon
+40,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü661,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.600
Pay Sayısı209,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası310 / 1353
ISIN
TRYHDFP00417Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEHaktif | 64.8 | +3,4% | +40,5% | 2,8% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |