YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%67Birim Pay
3,334841
+0,02% / gün
1A
+2,18%
3A
+8,56%
6A
+18,70%
YBB
+25,48%
1Y
+39,79%
3Y
+267,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,334841+39.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,81%
Maks. Düşüş (1Y)-0,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)99.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,11%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+21% → +71%
%5: +21%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +8%
3A Bek.
+10,5%
-2% … +18%
1Y Bek.
+47,4%
+21% … +71%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 858 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,16%En Kötü Gün
-0,40%En İyi Hafta
+2,12%En Kötü Hafta
+0,08%En İyi Ay
+3,70%En Kötü Ay
+0,40%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
9.22Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
119 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.1 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.3 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü400,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.425
Pay Sayısı120 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası312 / 1333
ISIN
TRYHDFP00417Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEHaktif | 56.1 | +2,2% | +39,8% | 2,8% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |