YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
16F
Skor%0Birim Pay
0,000064
+3,23% / gün
1A
-100,00%
3A
-100,00%
6A
-100,00%
YBB
-100,00%
1Y
-100,00%
3Y
-99,99%
Otomatik Görüş
Satgüven %92
92
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-100.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %100.0 altında
- ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%43)
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,000064-100.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1.009,90%
Maks. Düşüş (1Y)-100,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.14
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-100,00%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,1%-100% → +67%
%5: -100%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%571Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%431Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,3%
-10% … +7%
3A Bek.
+10,0%
-100% … +18%
1Y Bek.
+30,1%
-100% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 899 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,23%En Kötü Gün
-100,00%En İyi Hafta
+2,12%En Kötü Hafta
-100,00%En İyi Ay
+4,92%En Kötü Ay
-100,00%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
0.25Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-3,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-100,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
119 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-12,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-11.98
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
147.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-114.4 pp
Fon
-100,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-152.3 pp
Fon
-100,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-110.9 pp
Fon
-100,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7 B ₺
Yatırımcı Sayısı1.316
Pay Sayısı109,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1203 / 1315
ISIN
TRYHDFP00417Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HEHaktif | 16.2 | -100,0% | -100,0% | 1.009,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |