Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/HMC

HMC

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

51C+
Skor%67
Birim Pay
9,193295
+0,04% / gün
1A
+1,01%
3A
+17,67%
6A
+22,42%
YBB
+27,99%
1Y
+29,74%
3Y
+101,98%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (19 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri9,193295+29.74%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,45%
Maks. Düşüş (1Y)-12,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)2.46

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,32%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,7%+18% → +106%
%5: +18%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,9%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,3%
-3% … +29%
1Y Bek.
+56,7%
+18% … +106%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma19 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1239 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,32%
En Kötü Gün
-6,39%
En İyi Hafta
+10,61%
En Kötü Hafta
-8,15%
En İyi Ay
+10,88%
En Kötü Ay
-2,43%
Pozitif Gün Oranı
66%
Kâr Faktörü
1.51
Ortalama Kazanç
+0,49%
Ortalama Kayıp
-0,62%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
12.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.3 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.5 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.9 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı130
Pay Sayısı820 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası281 / 1315
ISINTRYHDFP00193
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HMCaktif51.2+1,0%+29,7%15,4%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%