YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
45C
Skor%53Birim Pay
61,692077
+0,07% / gün
1A
+2,01%
3A
+6,28%
6A
+13,26%
YBB
+20,50%
1Y
+22,63%
3Y
+109,02%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -12.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 112 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri61,692077+22.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite1,40%
Maks. Düşüş (1Y)-0,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-12.43
Sortino (1Y)-22.73
Calmar (1Y)171.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,90%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 112 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,5%+21% → +67%
%5: +21%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+2,0%
+0% … +8%
3A Bek.
+7,2%
+3% … +21%
1Y Bek.
+36,5%
+21% … +67%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 890 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,47%En Kötü Gün
-0,13%En İyi Hafta
+0,86%En Kötü Hafta
+0,02%En İyi Ay
+2,46%En Kötü Ay
+0,42%Pozitif Gün Oranı
88%Kâr Faktörü
20.48Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.2 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.6 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.8 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü753,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı163
Pay Sayısı12,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası510 / 1315
ISIN
TRYHDFP00425Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HP3aktif | 44.5 | +2,0% | +22,6% | 1,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |