YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON )
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
17F
SkorBirim Pay
9,063181
+0,97% / gün
1A
-5,55%
3A
-11,76%
6A
-7,95%
YBB
-7,95%
1Y
+82,57%
3Y
+155,70%
Otomatik Görüş
Satgüven %75
75
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %19
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%69)
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri9,063181-7.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,13%
Maks. Düşüş (1Y)-23,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.41
Sortino (1Y)-2.37
Calmar (1Y)-0.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,85%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-20,8%-48% → +21%
%5: -48%
%95: +21%
Pozitif Kapatma
%191Y
%20+ Kazanç
%51Y
%10+ Kayıp
%691Y
Pozitif Kapatma
%391A
1A Bek.
-2,0%
-13% … +11%
3A Bek.
-5,7%
-24% … +16%
1Y Bek.
-20,8%
-48% … +21%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 91 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,65%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-8,40%En İyi Ay
+9,03%En Kötü Ay
-9,77%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.88Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+68.1 pp
Fon
+82,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi+30.3 pp
Fon
+82,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+71.7 pp
Fon
+82,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü123,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı157
Pay Sayısı13,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası17 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IJIaktif | 16.9 | -5,6% | – | 26,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |