YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
Skor%43Birim Pay
69,199914
+0,15% / gün
1A
+2,77%
3A
+2,23%
6A
+7,49%
YBB
+14,14%
1Y
+20,26%
3Y
+119,68%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri69,199914+20.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite8,53%
Maks. Düşüş (1Y)-5,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.31
Sortino (1Y)-2.55
Calmar (1Y)3.66
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,17%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%+18% → +63%
%5: +18%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+2,6%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,2%
-0% … +18%
1Y Bek.
+37,9%
+18% … +63%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1175 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,27%En Kötü Gün
-1,53%En İyi Hafta
+4,78%En Kötü Hafta
-2,72%En İyi Ay
+5,20%En Kötü Ay
-5,26%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.94
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+20,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.0 pp
Fon
+20,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.4 pp
Fon
+20,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.705
Pay Sayısı257,5 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası647 / 1315
ISIN
TRYISPO00837Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IUFaktif | 41.6 | +2,8% | +20,3% | 8,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |