YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
Skor%38Birim Pay
69,450651
+0,19% / gün
1A
+2,60%
3A
+8,30%
6A
+14,01%
YBB
+14,56%
1Y
+23,15%
3Y
+137,89%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (12 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri69,450651+23.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite8,37%
Maks. Düşüş (1Y)-5,53%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.01
Sortino (1Y)-2.26
Calmar (1Y)4.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,50%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+19% → +66%
%5: +19%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +8%
3A Bek.
+8,7%
+1% … +18%
1Y Bek.
+39,3%
+19% … +66%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma12 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 1133 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,27%En Kötü Gün
-1,53%En İyi Hafta
+4,78%En Kötü Hafta
-2,72%En İyi Ay
+5,20%En Kötü Ay
-5,26%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.61Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.98
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.6 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.9 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.4 pp
Fon
+23,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü22,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.729
Pay Sayısı324,6 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası653 / 1333
ISIN
TRYISPO00837Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| IUFaktif | 41.8 | +2,6% | +23,1% | 8,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |