YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
7F
Skor%8Birim Pay
0,989865
+5,39% / gün
1A
-28,53%
3A
-58,91%
6A
-64,72%
YBB
-52,09%
1Y
-71,03%
3Y
-39,35%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-76.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %56.6 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%39)
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,989865-71.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite45,69%
Maks. Düşüş (1Y)-75,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.43
Sortino (1Y)-2.23
Calmar (1Y)-0.93
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-56,64%
Tutarlılık%42
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-1,1%-43% → +74%
%5: -43%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%481Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%391Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
+0,1%
-15% … +18%
3A Bek.
-0,7%
-25% … +31%
1Y Bek.
-1,1%
-43% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 941 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,73%En Kötü Gün
-8,71%En İyi Hafta
+24,24%En Kötü Hafta
-25,94%En İyi Ay
+24,01%En Kötü Ay
-42,56%Pozitif Gün Oranı
45%Kâr Faktörü
0.65Ortalama Kazanç
+1,87%Ortalama Kayıp
-2,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-72,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-85.5 pp
Fon
-71,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-123.3 pp
Fon
-71,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-81.9 pp
Fon
-71,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı148
Pay Sayısı2,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1089 / 1315
ISIN
TRYALBT00085Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KHTaktif | 6.6 | -28,5% | -71,0% | 45,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |