Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/KID

KID

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

6F
Skor%0
Birim Pay
–
– / gün
1A
-96,89%
3A
-99,47%
6A
-99,89%
YBB
-98,18%
1Y
-99,91%
3Y
-99,79%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-99.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %99.8 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,039287-99.91%/ 1 Yıl
24 Şub 2530 Haz 2527 Eki 2523 Şub 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite271,99%
Maks. Düşüş (1Y)-99,91%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)-1.00

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,83%
Tutarlılık%19
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-69,1%-99% → -41%
%5: -99%
%95: -41%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%161A
1A Bek.
-6,5%
-28% … +3%
3A Bek.
-22,0%
-94% … -1%
1Y Bek.
-69,1%
-99% … -41%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 859 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,15%
En Kötü Gün
-93,01%
En İyi Hafta
+3,79%
En Kötü Hafta
-94,84%
En İyi Ay
+3,27%
En Kötü Ay
-96,18%
Pozitif Gün Oranı
24%
Kâr Faktörü
0.07
Ortalama Kazanç
+0,60%
Ortalama Kayıp
-2,83%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-19,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-10.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
132.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-140.4 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-152.6 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-126.5 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISINTRYKIGP00020
Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
KIDaktif5.7-96,9%-99,9%272,0%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%