YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
6F
Skor%0Birim Pay
–
– / gün
1A
-96,89%
3A
-99,47%
6A
-99,89%
YBB
-98,18%
1Y
-99,91%
3Y
-99,79%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-99.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %99.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)
Otomatik Etiketler
6 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,039287-99.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite271,99%
Maks. Düşüş (1Y)-99,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.51
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)-1.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-99,83%
Tutarlılık%19
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-69,1%-99% → -41%
%5: -99%
%95: -41%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%161A
1A Bek.
-6,5%
-28% … +3%
3A Bek.
-22,0%
-94% … -1%
1Y Bek.
-69,1%
-99% … -41%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 859 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,15%En Kötü Gün
-93,01%En İyi Hafta
+3,79%En Kötü Hafta
-94,84%En İyi Ay
+3,27%En Kötü Ay
-96,18%Pozitif Gün Oranı
24%Kâr Faktörü
0.07Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-2,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-99,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-19,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-10.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
132.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-136.6 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-152.0 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-129.4 pp
Fon
-99,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü–
Yatırımcı Sayısı–
Pay Sayısı–
Pazar Payı–
ISIN
TRYKIGP00020Son Veri–
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KIDaktif | 5.7 | -96,9% | -99,9% | 272,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |