YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%53Birim Pay
1,292677
+0,09% / gün
1A
+2,64%
3A
+7,88%
6A
+17,39%
YBB
+24,27%
1Y
+29,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -6.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,292677+29.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,72%
Maks. Düşüş (1Y)-0,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-6.24
Sortino (1Y)-10.90
Calmar (1Y)158.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,26%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+34% → +42%
%5: +34%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,4%
+7% … +10%
1Y Bek.
+38,2%
+34% … +42%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 200 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
-0,18%En İyi Hafta
+1,16%En Kötü Hafta
+0,32%En İyi Ay
+2,91%En Kötü Ay
+0,62%Pozitif Gün Oranı
90%Kâr Faktörü
30.39Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.62
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.5 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.3 pp
Fon
+29,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü863,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı135
Pay Sayısı668,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası1049 / 1333
ISIN
TRYHDFP00581Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVKaktif | 49.0 | +2,6% | +29,2% | 1,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |