YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%71Birim Pay
1,347003
+0,17% / gün
1A
+2,19%
3A
+6,96%
6A
+16,02%
YBB
+29,49%
1Y
+34,68%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,347003+34.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,69%
Maks. Düşüş (1Y)-0,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.15
Sortino (1Y)-5.36
Calmar (1Y)187.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,58%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%+33% → +40%
%5: +33%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,6%
+2% … +3%
3A Bek.
+8,1%
+7% … +10%
1Y Bek.
+36,4%
+33% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 242 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,58%En Kötü Gün
-0,18%En İyi Hafta
+1,16%En Kötü Hafta
+0,20%En İyi Ay
+2,91%En Kötü Ay
+0,45%Pozitif Gün Oranı
89%Kâr Faktörü
26.62Ortalama Kazanç
+0,14%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.2 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.8 pp
Fon
+34,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü892,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı127
Pay Sayısı662,7 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası937 / 1315
ISIN
TRYHDFP00581Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| KVKaktif | 49.7 | +2,2% | +34,7% | 1,7% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |