YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
6F
Skor%9Birim Pay
0,861584
+1,48% / gün
1A
-9,82%
3A
-26,83%
6A
-36,40%
YBB
-29,72%
1Y
-63,77%
3Y
-27,09%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-67.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.2 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%44)
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,861584-63.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,76%
Maks. Düşüş (1Y)-67,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.82
Sortino (1Y)-2.58
Calmar (1Y)-0.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-28,25%
Tutarlılık%28
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-4,4%-48% → +84%
%5: -48%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%451Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%441Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,7%
-16% … +20%
3A Bek.
-1,5%
-27% … +37%
1Y Bek.
-4,4%
-48% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 814 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-8,05%En İyi Hafta
+14,11%En Kötü Hafta
-31,32%En İyi Ay
+10,02%En Kötü Ay
-46,39%Pozitif Gün Oranı
41%Kâr Faktörü
0.64Ortalama Kazanç
+1,60%Ortalama Kayıp
-1,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-71,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-78.2 pp
Fon
-63,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-116.0 pp
Fon
-63,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-74.6 pp
Fon
-63,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı598
Pay Sayısı16,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1083 / 1315
ISIN
TRYALBT00168Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LLAaktif | 5.5 | -9,8% | -63,8% | 36,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |