YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
10F
Skor%1Birim Pay
1,146591
+0,12% / gün
1A
-2,63%
3A
-9,64%
6A
-5,54%
YBB
-6,47%
1Y
-57,59%
3Y
+10,26%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-62.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%35)
- ▸Volatilite sıkışması (15 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrakiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,146591-57.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,27%
Maks. Düşüş (1Y)-62,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.55
Sortino (1Y)-2.33
Calmar (1Y)-0.92
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-9,69%
Tutarlılık%29
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+4,8%-41% → +99%
%5: -41%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%361Y
%10+ Kayıp
%351Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
-0,1%
-16% … +20%
3A Bek.
+0,2%
-26% … +42%
1Y Bek.
+4,8%
-41% … +99%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma15 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 772 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-8,05%En İyi Hafta
+14,11%En Kötü Hafta
-31,32%En İyi Ay
+9,07%En Kötü Ay
-44,03%Pozitif Gün Oranı
43%Kâr Faktörü
0.70Ortalama Kazanç
+1,65%Ortalama Kayıp
-1,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-62,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-94.3 pp
Fon
-57,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-109.7 pp
Fon
-57,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-87.1 pp
Fon
-57,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü27 M ₺
Yatırımcı Sayısı732
Pay Sayısı23,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1179 / 1333
ISIN
TRYALBT00168Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LLAaktif | 9.5 | -2,6% | -57,6% | 38,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |