YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
10F
Skor%1Birim Pay
1,266779
-2,14% / gün
1A
-2,43%
3A
+3,54%
6A
-0,28%
YBB
+3,34%
1Y
-43,88%
3Y
+27,20%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.18 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-62.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.7 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%32)
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,266779-43.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,44%
Maks. Düşüş (1Y)-62,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.18
Sortino (1Y)-1.93
Calmar (1Y)-0.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-17,66%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+8,0%-43% → +119%
%5: -43%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%581Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%321Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,5%
-16% … +22%
3A Bek.
+1,1%
-25% … +43%
1Y Bek.
+8,0%
-43% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 727 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,31%En Kötü Gün
-8,05%En İyi Hafta
+14,11%En Kötü Hafta
-31,32%En İyi Ay
+9,81%En Kötü Ay
-44,03%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.79Ortalama Kazanç
+1,57%Ortalama Kayıp
-1,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-58,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-84.4 pp
Fon
-43,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-96.5 pp
Fon
-43,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-70.5 pp
Fon
-43,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü42,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı877
Pay Sayısı33,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1152 / 1353
ISIN
TRYALBT00168Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LLAaktif | 10.2 | -2,4% | -43,9% | 38,4% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |