YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
26D
Skor%23Birim Pay
1,22038
-0,14% / gün
1A
-6,00%
3A
-12,98%
6A
-5,85%
YBB
+4,74%
1Y
+9,29%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri1,22038+9.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,23%
Maks. Düşüş (1Y)-15,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.73
Sortino (1Y)-1.59
Calmar (1Y)0.59
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,19%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,6%-3% → +30%
%5: -3%
%95: +30%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+1,7%
-7% … +4%
3A Bek.
+4,7%
-6% … +9%
1Y Bek.
+16,6%
-3% … +30%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 370 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,43%En Kötü Gün
-9,38%En İyi Hafta
+1,65%En Kötü Hafta
-9,53%En İyi Ay
+3,07%En Kötü Ay
-9,28%Pozitif Gün Oranı
70%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-10.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
144.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.2 pp
Fon
+9,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.0 pp
Fon
+9,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.6 pp
Fon
+9,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı20
Pay Sayısı910,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası860 / 1315
ISIN
TRYMTPY00091Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTFaktif | 26.2 | -6,0% | +9,3% | 11,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |