YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
79A
Skor%86Birim Pay
2,389222
+0,39% / gün
1A
+2,79%
3A
+10,06%
6A
+21,15%
YBB
+37,91%
1Y
+45,08%
3Y
+138,87%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.84 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,389222+45.08%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,75%
Maks. Düşüş (1Y)-0,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.84
Sortino (1Y)3.04
Calmar (1Y)148.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,01%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,4%+42% → +57%
%5: +42%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,4%
+2% … +5%
3A Bek.
+10,5%
+8% … +13%
1Y Bek.
+49,4%
+42% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.29
3.000 bootstrap simülasyonu, 547 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,90%En Kötü Gün
-0,30%En İyi Hafta
+1,98%En Kötü Hafta
+0,03%En İyi Ay
+3,79%En Kötü Ay
+0,72%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
12.26Ortalama Kazanç
+0,20%Ortalama Kayıp
-0,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.6 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.2 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.2 pp
Fon
+45,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.223
Pay Sayısı1,01 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası134 / 1315
ISIN
TRYNRPO00409Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NSHaktif | 79.3 | +2,8% | +45,1% | 2,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |