YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
84A
Skor%87Birim Pay
6,545258
+0,09% / gün
1A
+2,87%
3A
+9,49%
6A
+20,53%
YBB
+36,99%
1Y
+45,35%
3Y
+258,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 3.73 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 860 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri6,545258+45.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,43%
Maks. Düşüş (1Y)0,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)3.73
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)–
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,39%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 860 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,4%+16% → +53%
%5: +16%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+2,9%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,1%
+3% … +14%
1Y Bek.
+41,4%
+16% … +53%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,64%En Kötü Gün
+0,05%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
+0,63%En İyi Ay
+3,20%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
–Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
–Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
157 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.9 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.5 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü858,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı279
Pay Sayısı131,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası127 / 1315
ISIN
TRYVVGS00040Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NZTaktif | 83.8 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |