YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
12F
Skor%18Birim Pay
1,138604
-0,87% / gün
1A
-8,03%
3A
-22,44%
6A
-22,03%
YBB
-2,26%
1Y
-1,15%
3Y
+13,44%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-37.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.3 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri1,138604-1.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,37%
Maks. Düşüş (1Y)-37,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.40
Sortino (1Y)-1.36
Calmar (1Y)-0.03
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-18,30%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,2%-31% → +64%
%5: -31%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%601Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,4%
-12% … +13%
3A Bek.
+1,6%
-18% … +27%
1Y Bek.
+7,2%
-31% … +64%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 478 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,97%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+11,19%En Kötü Hafta
-14,32%En İyi Ay
+17,58%En Kötü Ay
-18,66%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.6 pp
Fon
-1,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-53.4 pp
Fon
-1,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-12.0 pp
Fon
-1,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı39
Pay Sayısı927,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası979 / 1315
ISIN
TRYQPYS00128Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ORCaktif | 12.2 | -8,0% | -1,1% | 29,4% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |