YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
19F
SkorBirim Pay
1,033848
-1,36% / gün
1A
-32,51%
3A
+7,34%
6A
+2,23%
YBB
+7,34%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %56
56
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-39.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%34)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,033848+7.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite103,78%
Maks. Düşüş (1Y)-39,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)0.72
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)-17,87%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%-77% → +606%
%5: -77%
%95: +606%
Pozitif Kapatma
%621Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%341Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+3,7%
-37% … +69%
3A Bek.
+9,1%
-53% … +145%
1Y Bek.
+38,2%
-77% … +606%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 62 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,53%En Kötü Gün
-11,26%En İyi Hafta
+32,58%En Kötü Hafta
-20,34%En İyi Ay
+38,61%En Kötü Ay
-5,76%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+4,97%Ortalama Kayıp
-5,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-36,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
6 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-10,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-11,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü133,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı154
Pay Sayısı128,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PHFaktif | 18.9 | -32,5% | – | 103,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |