YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%70Birim Pay
1,331425
+0,09% / gün
1A
+0,94%
3A
+7,50%
6A
+18,57%
YBB
+33,00%
1Y
+33,00%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,331425+33.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,53%
Maks. Düşüş (1Y)-1,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.77
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)19.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,30%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+36% → +48%
%5: +36%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,1%
+1% … +4%
3A Bek.
+9,6%
+7% … +11%
1Y Bek.
+43,1%
+36% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 202 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,63%En Kötü Gün
-1,68%En İyi Hafta
+1,28%En Kötü Hafta
-1,15%En İyi Ay
+3,34%En Kötü Ay
-1,41%Pozitif Gün Oranı
100%Kâr Faktörü
18.04Ortalama Kazanç
+0,15%Ortalama Kayıp
-1,68%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-7.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
84.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.6 pp
Fon
+33,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.3 pp
Fon
+33,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.1 pp
Fon
+33,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü303 M ₺
Yatırımcı Sayısı52
Pay Sayısı227,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYATAP00203Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PKPaktif | 53.8 | +0,9% | +33,0% | 2,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |