YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
5F
Skor%2Birim Pay
0,736774
+7,21% / gün
1A
-6,59%
3A
-2,73%
6A
-4,82%
YBB
-28,85%
1Y
-46,02%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-52.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %29
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%60)
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,736774-46.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite40,09%
Maks. Düşüş (1Y)-52,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.15
Sortino (1Y)-1.82
Calmar (1Y)-0.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,93%
Tutarlılık%33
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-17,8%-56% → +46%
%5: -56%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%291Y
%20+ Kazanç
%141Y
%10+ Kayıp
%601Y
Pozitif Kapatma
%451A
1A Bek.
-1,1%
-19% … +16%
3A Bek.
-4,2%
-32% … +26%
1Y Bek.
-17,8%
-56% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 356 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,82%En Kötü Gün
-20,04%En İyi Hafta
+12,29%En Kötü Hafta
-29,41%En İyi Ay
+9,58%En Kötü Ay
-26,86%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.77Ortalama Kazanç
+1,48%Ortalama Kayıp
-1,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-49,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
16.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-82.7 pp
Fon
-46,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-98.1 pp
Fon
-46,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-75.6 pp
Fon
-46,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü210,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı140
Pay Sayısı286,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1167 / 1333
ISIN
TRYA1PY00594Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PO9aktif | 4.5 | -6,6% | -46,0% | 40,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |