Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/PO9

PO9

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

14F
Skor%1
Birim Pay
0,723219
-1,61% / gün
1A
-3,56%
3A
-14,29%
6A
-31,38%
YBB
-30,15%
1Y
-39,86%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.11 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-50.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.5 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %24
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%66)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,723219-39.64%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,88%
Maks. Düşüş (1Y)-50,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.11
Sortino (1Y)-1.77
Calmar (1Y)-0.78

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-23,54%
Tutarlılık%33
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-21,5%-58% → +39%
%5: -58%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%241Y
%20+ Kazanç
%111Y
%10+ Kayıp
%661Y
Pozitif Kapatma
%441A
1A Bek.
-1,4%
-19% … +14%
3A Bek.
-5,2%
-31% … +24%
1Y Bek.
-21,5%
-58% … +39%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 311 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,82%
En Kötü Gün
-20,04%
En İyi Hafta
+12,29%
En Kötü Hafta
-29,41%
En İyi Ay
+10,12%
En Kötü Ay
-26,86%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
0.80
Ortalama Kazanç
+1,38%
Ortalama Kayıp
-1,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-50,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
12 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-80.4 pp
Fon
-39,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-92.5 pp
Fon
-39,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-66.5 pp
Fon
-39,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6 M ₺
Yatırımcı Sayısı136
Pay Sayısı8,3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1147 / 1353
ISINTRYA1PY00594
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PO9aktif13.7-3,6%-39,9%37,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%