YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
75A
Skor%71Birim Pay
1,463319
+0,10% / gün
1A
+2,97%
3A
+8,54%
6A
+15,73%
YBB
+24,51%
1Y
+42,60%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.07 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,463319+42.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,42%
Maks. Düşüş (1Y)-0,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.07
Sortino (1Y)1.06
Calmar (1Y)76.23
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,48%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,8%+37% → +48%
%5: +37%
%95: +48%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+2% … +4%
3A Bek.
+9,4%
+7% … +11%
1Y Bek.
+42,8%
+37% … +48%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23
3.000 bootstrap simülasyonu, 270 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,59%En Kötü Gün
-0,56%En İyi Hafta
+1,96%En Kötü Hafta
-0,48%En İyi Ay
+5,34%En Kötü Ay
+0,05%Pozitif Gün Oranı
85%Kâr Faktörü
9.42Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü827,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı284
Pay Sayısı565,4 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası286 / 1333
ISIN
TRYFIPO00818Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PTFaktif | 75.1 | +3,0% | +42,6% | 2,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |