YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY TREND SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%75Birim Pay
1,524458
-0,15% / gün
1A
+1,90%
3A
+7,27%
6A
+14,73%
YBB
+29,72%
1Y
+38,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,524458+38.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,52%
Maks. Düşüş (1Y)-0,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)68.21
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,90%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+35% → +46%
%5: +35%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,9%
+2% … +4%
3A Bek.
+8,9%
+7% … +11%
1Y Bek.
+40,6%
+35% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 312 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,59%En Kötü Gün
-0,56%En İyi Hafta
+1,96%En Kötü Hafta
-0,48%En İyi Ay
+5,34%En Kötü Ay
+0,05%Pozitif Gün Oranı
80%Kâr Faktörü
7.41Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+23.7 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+27.3 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü729,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı230
Pay Sayısı478,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası218 / 1315
ISIN
TRYFIPO00818Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PTFaktif | 52.7 | +1,9% | +38,1% | 2,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |