Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RDT

RDT

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

14F
Skor%3
Birim Pay
0,863261
-0,75% / gün
1A
-3,12%
3A
-16,07%
6A
-24,30%
YBB
-22,24%
1Y
-18,72%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-30.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 altında
  • ▸Üst üste 7 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %28
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%51)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,863261-18.87%/ 1 Yıl
7 Tem 2513 Kas 256 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,86%
Maks. Düşüş (1Y)-30,62%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.96
Sortino (1Y)-2.75
Calmar (1Y)-0.61

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-17,32%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↓ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-10,6%-35% → +23%
%5: -35%
%95: +23%
Pozitif Kapatma
%281Y
%20+ Kazanç
%61Y
%10+ Kayıp
%511Y
Pozitif Kapatma
%461A
1A Bek.
-0,5%
-9% … +8%
3A Bek.
-2,9%
-17% … +13%
1Y Bek.
-10,6%
-35% … +23%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 322 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,86%
En Kötü Gün
-3,73%
En İyi Hafta
+6,48%
En Kötü Hafta
-9,31%
En İyi Ay
+10,54%
En Kötü Ay
-8,56%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
0.84
Ortalama Kazanç
+0,88%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-30,62%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-59.2 pp
Fon
-18,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-71.4 pp
Fon
-18,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-45.3 pp
Fon
-18,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü64,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı50
Pay Sayısı75,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1130 / 1353
ISINTRYPHPY00081
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RDTaktif13.6-3,1%-18,7%19,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%