Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/RDT

RDT

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

20F
Skor%16
Birim Pay
0,928687
-0,15% / gün
1A
-1,97%
3A
+4,05%
6A
-5,16%
YBB
-16,35%
1Y
-10,23%
3Y
-7,13%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.91 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-30.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %39
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%37)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,928687-10.23%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,26%
Maks. Düşüş (1Y)-30,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.91
Sortino (1Y)-2.68
Calmar (1Y)-0.33

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,61%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-4,8%-29% → +28%
%5: -29%
%95: +28%
Pozitif Kapatma
%391Y
%20+ Kazanç
%101Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,2%
-9% … +8%
3A Bek.
-1,2%
-15% … +13%
1Y Bek.
-4,8%
-29% … +28%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 409 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,55%
En Kötü Gün
-3,73%
En İyi Hafta
+6,48%
En Kötü Hafta
-9,31%
En İyi Ay
+10,54%
En Kötü Ay
-8,56%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
0.91
Ortalama Kazanç
+0,72%
Ortalama Kayıp
-0,83%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.7 pp
Fon
-10,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.5 pp
Fon
-10,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-21.1 pp
Fon
-10,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü73,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı79,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası999 / 1315
ISINTRYPHPY00081
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RDTaktif19.9-2,0%-10,2%17,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%