YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
21F
Skor%6Birim Pay
0,91927
+0,18% / gün
1A
+3,00%
3A
+1,37%
6A
-10,91%
YBB
-17,20%
1Y
-11,85%
3Y
-8,07%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %38
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%40)
Otomatik Etiketler
6 bayrakiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,91927-11.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,97%
Maks. Düşüş (1Y)-30,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.73
Sortino (1Y)-2.52
Calmar (1Y)-0.38
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-8,46%
Tutarlılık%45
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-5,7%-31% → +27%
%5: -31%
%95: +27%
Pozitif Kapatma
%381Y
%20+ Kazanç
%91Y
%10+ Kayıp
%401Y
Pozitif Kapatma
%471A
1A Bek.
-0,4%
-9% … +9%
3A Bek.
-1,1%
-15% … +14%
1Y Bek.
-5,7%
-31% … +27%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 367 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,86%En Kötü Gün
-3,73%En İyi Hafta
+6,48%En Kötü Hafta
-9,31%En İyi Ay
+10,54%En Kötü Ay
-8,56%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.91Ortalama Kazanç
+0,80%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-48.6 pp
Fon
-11,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-63.9 pp
Fon
-11,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-41.4 pp
Fon
-11,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü78,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı61
Pay Sayısı85,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1124 / 1333
ISIN
TRYPHPY00081Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RDTaktif | 21.2 | +3,0% | -11,8% | 19,0% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |