YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
47C+
SkorBirim Pay
1,798491
+0,04% / gün
1A
+2,07%
3A
+7,81%
6A
+15,27%
YBB
+15,27%
1Y
+45,28%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,798491+15.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,08%
Maks. Düşüş (1Y)-0,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.61
Sortino (1Y)-3.66
Calmar (1Y)64.07
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,97%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%+31% → +45%
%5: +31%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,7%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,3%
+6% … +11%
1Y Bek.
+37,8%
+31% … +45%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 112 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,99%En Kötü Gün
-0,41%En İyi Hafta
+2,15%En Kötü Hafta
-0,20%En İyi Ay
+4,02%En Kötü Ay
+0,80%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
5.80Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.0 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.4 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü254,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı31
Pay Sayısı141,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası129 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RLHaktif | 46.7 | +2,1% | – | 3,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |