YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
SkorBirim Pay
1,722816
+0,24% / gün
1A
+3,28%
3A
+9,71%
6A
+10,42%
YBB
+10,42%
1Y
+47,94%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,722816+10.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,41%
Maks. Düşüş (1Y)-0,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)71.51
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,54%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+35% → +51%
%5: +35%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,3%
+6% … +12%
1Y Bek.
+42,9%
+35% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 70 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,99%En Kötü Gün
-0,41%En İyi Hafta
+2,15%En Kötü Hafta
-0,20%En İyi Ay
+4,02%En Kötü Ay
+0,60%Pozitif Gün Oranı
77%Kâr Faktörü
6.06Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.63
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.2 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.1 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.4 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü280,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı37
Pay Sayısı162,6 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası162 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RLHaktif | 53.8 | +3,3% | – | 3,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |