Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ROF

ROF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

75B+
Skor%99
Birim Pay
3,365706
-3,60% / gün
1A
+1,48%
3A
+9,87%
6A
+20,57%
YBB
+22,92%
1Y
+119,68%
3Y
+236,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 2.25 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,365706+118.40%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,42%
Maks. Düşüş (1Y)-17,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.25
Sortino (1Y)2.46
Calmar (1Y)6.67

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)18,23%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%-7% → +175%
%5: -7%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+4,0%
-11% … +21%
3A Bek.
+12,2%
-14% … +46%
1Y Bek.
+55,6%
-7% … +175%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 669 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+9,05%
En Kötü Gün
-5,94%
En İyi Hafta
+21,98%
En Kötü Hafta
-9,67%
En İyi Ay
+29,21%
En Kötü Ay
-7,97%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.50
Ortalama Kazanç
+1,79%
Ortalama Kayıp
-1,57%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+79.2 pp
Fon
+119,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+67.0 pp
Fon
+119,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+93.1 pp
Fon
+119,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü421,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı675
Pay Sayısı125,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası43 / 1353
ISINTRYROTP00307
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ROFaktif74.9+1,5%+119,7%35,4%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%