YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%69Birim Pay
3,107445
+0,51% / gün
1A
-3,56%
3A
-2,55%
6A
-10,64%
YBB
+13,48%
1Y
+31,94%
3Y
+206,17%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,107445+31.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite31,56%
Maks. Düşüş (1Y)-23,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.26
Sortino (1Y)-0.26
Calmar (1Y)1.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,18%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%-15% → +147%
%5: -15%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+3,0%
-12% … +20%
3A Bek.
+9,8%
-16% … +43%
1Y Bek.
+45,0%
-15% … +147%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 756 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,92%En Kötü Gün
-5,94%En İyi Hafta
+12,53%En Kötü Hafta
-9,67%En İyi Ay
+27,32%En Kötü Ay
-12,23%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,54%Ortalama Kayıp
-1,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.1 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü440,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı222
Pay Sayısı141,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası258 / 1315
ISIN
TRYROTP00307Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ROFaktif | 45.7 | -3,6% | +31,9% | 31,6% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |