YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
75A
Skor%99Birim Pay
3,340072
+0,90% / gün
1A
+4,74%
3A
+1,28%
6A
+11,79%
YBB
+21,98%
1Y
+102,50%
3Y
+233,80%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.81 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri3,340072+102.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,62%
Maks. Düşüş (1Y)-17,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.81
Sortino (1Y)1.96
Calmar (1Y)6.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,89%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%-11% → +155%
%5: -11%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,5%
-11% … +20%
3A Bek.
+11,1%
-15% … +46%
1Y Bek.
+53,7%
-11% … +155%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 714 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,05%En Kötü Gün
-5,94%En İyi Hafta
+21,98%En Kötü Hafta
-9,67%En İyi Ay
+29,21%En Kötü Ay
-12,23%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+1,72%Ortalama Kayıp
-1,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+65.8 pp
Fon
+102,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+50.4 pp
Fon
+102,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+73.0 pp
Fon
+102,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü505,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı392
Pay Sayısı151,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası45 / 1333
ISIN
TRYROTP00307Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ROFaktif | 75.3 | +4,7% | +102,5% | 34,6% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |