Fonlar
23 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/RPS

RPS

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%44
Birim Pay
65,924391
+0,11% / gün
1A
+2,37%
3A
+4,51%
6A
+9,24%
YBB
+15,78%
1Y
+21,00%
3Y
+108,59%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -9.07 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri65,924391+21.00%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite2,10%
Maks. Düşüş (1Y)-0,89%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-9.07
Sortino (1Y)-10.53
Calmar (1Y)23.51

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,28%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 9 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%+25% → +60%
%5: +25%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,6%
-0% … +7%
3A Bek.
+8,2%
+3% … +17%
1Y Bek.
+39,1%
+25% … +60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.32

3.000 bootstrap simülasyonu, 1135 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,17%
En Kötü Gün
-0,31%
En İyi Hafta
+2,03%
En Kötü Hafta
-0,42%
En İyi Ay
+2,62%
En Kötü Ay
-0,65%
Pozitif Gün Oranı
81%
Kâr Faktörü
6.63
Ortalama Kazanç
+0,11%
Ortalama Kayıp
-0,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,11%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
18.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.5 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.3 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü127,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı63
Pay Sayısı1,9 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası627 / 1315
ISINTRYROTP00059
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RPSaktif45.7+2,4%+21,0%2,1%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%