YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
3F
SkorBirim Pay
4,384385
-0,25% / gün
1A
-26,28%
3A
-65,17%
6A
-63,68%
YBB
-63,68%
1Y
-46,14%
3Y
+128,36%
Otomatik Görüş
Satgüven %82
82
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -5.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-69.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %42.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.30) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri4,384385-63.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite56,93%
Maks. Düşüş (1Y)-69,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.63
Sortino (1Y)-4.77
Calmar (1Y)-4.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-42,70%
Tutarlılık%21
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-93,9%-98% → -85%
%5: -98%
%95: -85%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%71A
1A Bek.
-20,6%
-40% … +3%
3A Bek.
-50,5%
-69% … -21%
1Y Bek.
-93,9%
-98% … -85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.30
3.000 bootstrap simülasyonu, 91 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,88%En Kötü Gün
-9,64%En İyi Hafta
+12,46%En Kötü Hafta
-27,82%En İyi Ay
+4,49%En Kötü Ay
-40,27%Pozitif Gün Oranı
42%Kâr Faktörü
0.46Ortalama Kazanç
+2,11%Ortalama Kayıp
-3,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-67,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-7,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-60.6 pp
Fon
-46,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-98.4 pp
Fon
-46,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-57.0 pp
Fon
-46,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü131,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı36
Pay Sayısı30,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası1056 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RYFaktif | 3.0 | -26,3% | – | 56,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |