Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/SHU

SHU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

4F
Skor
Birim Pay
0,87569
0,00% / gün
1A
-16,22%
3A
-34,05%
6A
-37,47%
YBB
-37,47%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %84
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -3.52 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-43.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.8 altında
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %0
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%100)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
⚠Yüksek Volatilite⚠Küçük Fon▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,87569-37.47%/ 1 Yıl
16 Haz 2631 Tem 2615 Eyl 2630 Eki 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite46,35%
Maks. Düşüş (1Y)-43,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.52
Sortino (1Y)-2.66
Calmar (1Y)-2.84

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-24,76%
Tutarlılık%30
Aktif Seri–

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-70,1%-87% → -38%
%5: -87%
%95: -38%
Pozitif Kapatma
%01Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%1001Y
Pozitif Kapatma
%211A
1A Bek.
-8,4%
-29% … +10%
3A Bek.
-25,6%
-51% … +5%
1Y Bek.
-70,1%
-87% … -38%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 96 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,72%
En Kötü Gün
-17,87%
En İyi Hafta
+8,74%
En Kötü Hafta
-24,02%
En İyi Ay
+9,28%
En Kötü Ay
-28,01%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
0.53
Ortalama Kazanç
+0,97%
Ortalama Kayıp
-2,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-40,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
17.44

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2 B ₺
Yatırımcı Sayısı1
Pay Sayısı2,6 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası966 / 1328
Son Veri1 Kas 2026

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SHUaktif4.3-16,2%–46,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%