YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%63Birim Pay
10,132754
+0,22% / gün
1A
+2,68%
3A
+7,62%
6A
+17,28%
YBB
+23,83%
1Y
+38,09%
3Y
+215,03%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 10 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,132754+38.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,22%
Maks. Düşüş (1Y)-0,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)41.16
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,14%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 10 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,4%+32% → +56%
%5: +32%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+2,8%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,3%
+5% … +14%
1Y Bek.
+43,4%
+32% … +56%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,87%En Kötü Gün
-0,93%En İyi Hafta
+2,64%En Kötü Hafta
-0,40%En İyi Ay
+3,01%En Kötü Ay
+0,72%Pozitif Gün Oranı
82%Kâr Faktörü
7.41Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.85
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı361
Pay Sayısı156,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası334 / 1333
ISIN
TRYAZIM00176Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPNaktif | 55.6 | +2,7% | +38,1% | 3,2% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |