YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
83A
Skor%89Birim Pay
0,265077
+0,23% / gün
1A
+3,43%
3A
+9,16%
6A
+17,61%
YBB
+22,16%
1Y
+50,92%
3Y
+169,07%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.50 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,265077+50.92%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,29%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.50
Sortino (1Y)1.30
Calmar (1Y)16.86
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,99%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,0%+7% → +121%
%5: +7%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +15%
3A Bek.
+12,7%
-4% … +33%
1Y Bek.
+59,0%
+7% … +121%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,48%En Kötü Gün
-2,09%En İyi Hafta
+4,15%En Kötü Hafta
-3,02%En İyi Ay
+7,93%En Kötü Ay
+0,19%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
2.88Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.79
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.2 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.1 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+50,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı385
Pay Sayısı5,14 Mr
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası121 / 1333
ISIN
TRYDUUM00036Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| USYaktif | 82.9 | +3,4% | +50,9% | 7,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |