YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%75Birim Pay
0,266805
+0,18% / gün
1A
+1,14%
3A
+4,10%
6A
+11,30%
YBB
+22,96%
1Y
+37,07%
3Y
+157,85%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,266805+37.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,98%
Maks. Düşüş (1Y)-3,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)12.28
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,69%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,7%+7% → +117%
%5: +7%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +15%
3A Bek.
+11,8%
-5% … +32%
1Y Bek.
+58,7%
+7% … +117%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,31%En Kötü Gün
-2,08%En İyi Hafta
+4,15%En Kötü Hafta
-3,02%En İyi Ay
+5,54%En Kötü Ay
-0,78%Pozitif Gün Oranı
71%Kâr Faktörü
2.60Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.6 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.2 pp
Fon
+37,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı295
Pay Sayısı4,37 Mr
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası225 / 1315
ISIN
TRYDUUM00036Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| USYaktif | 53.1 | +1,1% | +37,1% | 6,0% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |