YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
13F
Skor%13Birim Pay
0,699566
-0,10% / gün
1A
-6,41%
3A
-16,06%
6A
-51,48%
YBB
-31,23%
1Y
-31,23%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-54.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %4
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%91)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,699566-31.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,95%
Maks. Düşüş (1Y)-54,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.64
Sortino (1Y)-2.25
Calmar (1Y)-0.57
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-25,50%
Tutarlılık%39
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-35,5%-59% → -3%
%5: -59%
%95: -3%
Pozitif Kapatma
%41Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%911Y
Pozitif Kapatma
%311A
1A Bek.
-3,7%
-15% … +10%
3A Bek.
-10,3%
-29% … +12%
1Y Bek.
-35,5%
-59% … -3%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16
3.000 bootstrap simülasyonu, 209 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,39%En Kötü Gün
-6,39%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-16,06%En İyi Ay
+17,10%En Kötü Ay
-23,82%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
0.77Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-52,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-45.7 pp
Fon
-31,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-83.5 pp
Fon
-31,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-42.1 pp
Fon
-31,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü621 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.078
Pay Sayısı887,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1315
ISIN
TRYVEGA00036Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VPSaktif | 12.6 | -6,4% | -31,2% | 26,9% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |