YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
11F
Skor%5Birim Pay
0,847944
+1,05% / gün
1A
+1,74%
3A
-35,82%
6A
-29,71%
YBB
-16,64%
1Y
-16,64%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %90
90
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-43.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %25.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %14
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%75)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,847944-16.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,86%
Maks. Düşüş (1Y)-43,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.11
Sortino (1Y)-1.80
Calmar (1Y)-0.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-25,83%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-24,7%-51% → +15%
%5: -51%
%95: +15%
Pozitif Kapatma
%141Y
%20+ Kazanç
%31Y
%10+ Kayıp
%751Y
Pozitif Kapatma
%391A
1A Bek.
-2,1%
-14% … +11%
3A Bek.
-6,6%
-25% … +15%
1Y Bek.
-24,7%
-51% … +15%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 167 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,39%En Kötü Gün
-6,39%En İyi Hafta
+8,91%En Kötü Hafta
-16,06%En İyi Ay
+17,10%En Kötü Ay
-23,82%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
0.86Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-53.4 pp
Fon
-16,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-68.7 pp
Fon
-16,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-46.2 pp
Fon
-16,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü975,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.506
Pay Sayısı1,15 Mr
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 1333
ISIN
TRYVEGA00036Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VPSaktif | 11.3 | +1,7% | -16,6% | 26,9% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |