Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/YBR

YBR

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

46C+
Skor%52
Birim Pay
56,554921
-0,05% / gün
1A
+2,36%
3A
+3,04%
6A
+8,86%
YBB
+17,07%
1Y
+22,62%
3Y
+49,09%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.35 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri56,554921+22.62%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite5,19%
Maks. Düşüş (1Y)-4,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.35
Sortino (1Y)-2.55
Calmar (1Y)4.74

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,91%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,6%+20% → +39%
%5: +20%
%95: +39%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,2%
-0% … +4%
3A Bek.
+6,8%
+3% … +11%
1Y Bek.
+29,6%
+20% … +39%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 389 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,18%
En Kötü Gün
-2,33%
En İyi Hafta
+4,49%
En Kötü Hafta
-2,65%
En İyi Ay
+6,60%
En Kötü Ay
-4,49%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
2.38
Ortalama Kazanç
+0,19%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,75%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
19.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.2 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.6 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.8 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,82 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.094
Pay Sayısı85,2 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası511 / 1315
ISINTRYISPO01678
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YBRaktif45.6+2,4%+22,6%5,2%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%