YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
27D
Skor%11Birim Pay
8,643383
+0,62% / gün
1A
+7,14%
3A
+1,70%
6A
-0,69%
YBB
+1,48%
1Y
+10,50%
3Y
+101,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri8,643383+10.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite34,51%
Maks. Düşüş (1Y)-27,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.38
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,98%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,3%-17% → +217%
%5: -17%
%95: +217%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,6%
-14% … +27%
3A Bek.
+13,0%
-18% … +59%
1Y Bek.
+62,3%
-17% … +217%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1109 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,01%En Kötü Gün
-8,11%En İyi Hafta
+15,50%En Kötü Hafta
-15,48%En İyi Ay
+16,92%En Kötü Ay
-22,87%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,62%Ortalama Kayıp
-1,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.2 pp
Fon
+10,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-41.6 pp
Fon
+10,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-19.0 pp
Fon
+10,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,05 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.988
Pay Sayısı121,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası980 / 1333
ISIN
TRYYAPO00436Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YCPaktif | 27.2 | +7,1% | +10,5% | 34,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |