YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
46C+
Skor%68Birim Pay
3,425015
+1,32% / gün
1A
+0,77%
3A
+5,09%
6A
+17,07%
YBB
+26,64%
1Y
+30,15%
3Y
+126,89%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,425015+30.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,12%
Maks. Düşüş (1Y)-8,01%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.75
Sortino (1Y)-0.82
Calmar (1Y)3.76
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,17%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,9%+0% → +67%
%5: +0%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,1%
-5% … +10%
3A Bek.
+6,9%
-6% … +21%
1Y Bek.
+29,9%
+0% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1189 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,88%En Kötü Gün
-2,59%En İyi Hafta
+6,83%En Kötü Hafta
-4,97%En İyi Ay
+6,14%En Kötü Ay
-6,31%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.7 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.1 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.3 pp
Fon
+30,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü453,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı181
Pay Sayısı132,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası277 / 1315
ISIN
TRYZIPO00410Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZBOaktif | 46.2 | +0,8% | +30,2% | 13,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |