YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ - AMERİKAN DOLARI) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
49C+
Skor%51Birim Pay
61,393667
+0,11% / gün
1A
+2,34%
3A
+5,75%
6A
+12,03%
YBB
+19,18%
1Y
+22,28%
3Y
+100,53%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -13.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 24 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.27) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri61,393667+22.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,33%
Maks. Düşüş (1Y)-0,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-13.34
Sortino (1Y)-24.77
Calmar (1Y)190.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,13%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 24 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,0%+24% → +54%
%5: +24%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+2,2%
+1% … +8%
3A Bek.
+7,1%
+4% … +16%
1Y Bek.
+35,0%
+24% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.27
3.000 bootstrap simülasyonu, 974 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,50%En Kötü Gün
-0,12%En İyi Hafta
+0,89%En Kötü Hafta
+0,08%En İyi Ay
+2,33%En Kötü Ay
+0,47%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
26.03Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.8 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+22,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.344
Pay Sayısı71,1 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası535 / 1315
ISIN
TRYZIPO00766Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZP6aktif | 49.0 | +2,3% | +22,3% | 1,3% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |