YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
56B
Skor%59Birim Pay
70,668037
+0,06% / gün
1A
+2,17%
3A
+6,41%
6A
+12,76%
YBB
+20,10%
1Y
+23,82%
3Y
+109,07%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 89 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri70,668037+23.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,47%
Maks. Düşüş (1Y)-0,27%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.00
Sortino (1Y)-11.65
Calmar (1Y)87.76
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,72%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 89 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+22% → +79%
%5: +22%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,1%
+0% … +22%
1Y Bek.
+48,7%
+22% … +79%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma82 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,53%En Kötü Gün
-0,18%En İyi Hafta
+1,12%En Kötü Hafta
-0,20%En İyi Ay
+2,58%En Kötü Ay
+0,28%Pozitif Gün Oranı
91%Kâr Faktörü
15.92Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.4 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.5 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı999
Pay Sayısı71,6 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası402 / 1315
ISIN
TRYZIPO00022Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPAaktif | 56.3 | +2,2% | +23,8% | 1,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |