Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/ZPA

ZPA

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

50C+
Skor%36
Birim Pay
67,879194
+0,28% / gün
1A
+2,21%
3A
+6,35%
6A
+12,11%
YBB
+15,36%
1Y
+22,68%
3Y
+116,38%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 47 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri67,879194+22.68%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,47%
Maks. Düşüş (1Y)-0,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.80
Sortino (1Y)-13.27
Calmar (1Y)83.56

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 47 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+23% → +81%
%5: +23%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,2%
+1% … +23%
1Y Bek.
+48,4%
+23% … +81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma40 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,53%
En Kötü Gün
-0,18%
En İyi Hafta
+1,12%
En Kötü Hafta
-0,20%
En İyi Ay
+2,58%
En Kötü Ay
+0,28%
Pozitif Gün Oranı
90%
Kâr Faktörü
14.89
Ortalama Kazanç
+0,10%
Ortalama Kayıp
-0,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.81
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.0 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.4 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.9 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı926
Pay Sayısı60,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası682 / 1333
ISINTRYZIPO00022
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZPAaktif49.5+2,2%+22,7%1,5%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%