Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/ACU

ACU

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

52C+
Skor%62
Birim Pay
60,079384
+0,06% / gün
1A
+2,21%
3A
+6,51%
6A
+13,30%
YBB
+21,50%
1Y
+25,00%
3Y
+110,90%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -11.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 128 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri60,079384+25.00%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,28%
Maks. Düşüş (1Y)-0,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-11.71
Sortino (1Y)-18.00
Calmar (1Y)235.22

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,05%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 128 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%-3% → +87%
%5: -3%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,3%
-2% … +14%
3A Bek.
+8,2%
-3% … +25%
1Y Bek.
+40,4%
-3% … +87%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,46%
En Kötü Gün
-0,11%
En İyi Hafta
+0,86%
En Kötü Hafta
+0,17%
En İyi Ay
+2,42%
En Kötü Ay
+0,44%
Pozitif Gün Oranı
96%
Kâr Faktörü
77.84
Ortalama Kazanç
+0,09%
Ortalama Kayıp
-0,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
145 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.5 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+25,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı116
Pay Sayısı24,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası358 / 1315
ISINTRYACTU00084
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ACUaktif52.4+2,2%+25,0%1,3%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%