YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
52C+
Skor%43Birim Pay
57,659778
+0,26% / gün
1A
+2,22%
3A
+6,31%
6A
+12,57%
YBB
+16,61%
1Y
+24,67%
3Y
+110,84%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -11.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 86 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri57,659778+24.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,29%
Maks. Düşüş (1Y)-0,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-11.91
Sortino (1Y)-19.21
Calmar (1Y)232.13
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,71%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 86 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%-4% → +89%
%5: -4%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +13%
3A Bek.
+8,4%
-4% … +25%
1Y Bek.
+41,3%
-4% … +89%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma30 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,46%En Kötü Gün
-0,11%En İyi Hafta
+0,86%En Kötü Hafta
+0,17%En İyi Ay
+2,42%En Kötü Ay
+0,48%Pozitif Gün Oranı
96%Kâr Faktörü
60.67Ortalama Kazanç
+0,09%Ortalama Kayıp
-0,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
145 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.1 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.9 pp
Fon
+24,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı157
Pay Sayısı25,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası560 / 1333
ISIN
TRYACTU00084Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ACUaktif | 51.7 | +2,2% | +24,7% | 1,3% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |