AE2
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
43C
Skor%43Birim Pay
0,382099
+0,12% / gün
1A
+1,85%
3A
+7,43%
6A
+12,83%
YBB
+20,46%
1Y
+31,20%
3Y
+152,40%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,382099+31.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,76%
Maks. Düşüş (1Y)-5,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)6.01
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,00%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,3%+22% → +51%
%5: +22%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,4%
-0% … +6%
3A Bek.
+7,7%
+3% … +14%
1Y Bek.
+35,3%
+22% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.58 hareket eder
0.58
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
30%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,04%En Kötü Gün
-1,89%En İyi Hafta
+3,67%En Kötü Hafta
-2,66%En İyi Ay
+5,39%En Kötü Ay
-5,19%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
2.08Ortalama Kazanç
+0,32%Ortalama Kayıp
-0,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.8 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.3 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı296.515
Pay Sayısı20,36 Mr
Pazar Payı15,89%
Kategori Sırası15 / 24
ISIN
TRYAKEM00029Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AE2aktif | 43.1 | +1,9% | +31,2% | 6,8% |
| BBF | 88.6 | +2,6% | +49,0% | 2,0% |
| TRJ | 88.1 | +1,9% | +59,1% | 3,0% |
| NJR | 87.1 | +2,8% | +48,2% | 1,7% |
| OSD | 86.6 | +2,6% | +47,2% | 1,7% |
| BRR | 86.3 | +3,1% | +46,4% | 1,6% |
| IST | 86.0 | +2,8% | +46,4% | 1,6% |
| YBS | 85.7 | +2,9% | +46,0% | 1,5% |
| FYO | 85.4 | +3,0% | +45,6% | 1,5% |
| DBZ | 84.7 | +3,0% | +45,4% | 1,4% |
| GUB | 84.3 | +2,9% | +45,3% | 1,4% |
| TBV | 83.9 | +3,0% | +45,2% | 1,6% |
| OKT | 83.6 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| OSL | 83.2 | +3,0% | +45,0% | 1,5% |
| TOT | 82.9 | +2,9% | +44,7% | 1,5% |