Panel/TL Borçlanma/AMG

AMG

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

39C

Skor%27

Birim Pay

1,206186

+0,24% / gün

+2,14%

+7,52%

+14,79%

YBB

+15,12%

+26,43%

+145,05%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%27)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -2.26 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-5.0%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.5
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,206186+26.43%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite6,00%

Maks. Düşüş (1Y)-4,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.26

Sortino (1Y)-2.43

Calmar (1Y)5.33

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,81%

Tutarlılık%89

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,1%+5% → +92%

%5: +5%

%95: +92%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+3,5%

-3% … +11%

3A Bek.

+11,3%

-6% … +25%

1Y Bek.

+52,1%

+5% … +92%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.77 hareket eder

1.77

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-19,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

89%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,64%

En Kötü Gün

-1,35%

En İyi Hafta

+4,08%

En Kötü Hafta

-2,10%

En İyi Ay

+5,34%

En Kötü Ay

-4,67%

Pozitif Gün Oranı

67%

Kâr Faktörü

2.24

Ortalama Kazanç

+0,26%

Ortalama Kayıp

-0,23%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

87 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,42%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,75%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.34

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

10.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-10.3 pp

Fon

+26,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-25.6 pp

Fon

+26,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-3.1 pp

Fon

+26,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,46 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı251.477

Pay Sayısı6,19 Mr

Pazar Payı14,67%

Kategori Sırası2 / 11

ISINTRYYKEM00029

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AMGaktif	38.8	+2,1%	+26,4%	6,0%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%