Panel/TL Borçlanma/AMR

AMR

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

40C

Skor%29

Birim Pay

0,576473

+0,16% / gün

+2,89%

+5,75%

+12,48%

YBB

+19,40%

+24,23%

+124,22%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%29)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -4.26 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-29.5
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,576473+24.23%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,71%

Maks. Düşüş (1Y)-2,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.26

Sortino (1Y)-4.34

Calmar (1Y)8.57

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,67%

Tutarlılık%92

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,8%+9% → +85%

%5: +9%

%95: +85%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,7%

-7% … +23%

1Y Bek.

+49,8%

+9% … +85%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.19 hareket eder

2.19

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-29,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma1 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,50%

En Kötü Gün

-0,77%

En İyi Hafta

+2,65%

En Kötü Hafta

-1,20%

En İyi Ay

+4,11%

En Kötü Ay

-2,59%

Pozitif Gün Oranı

72%

Kâr Faktörü

3.04

Ortalama Kazanç

+0,18%

Ortalama Kayıp

-0,15%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

152 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,25%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,45%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.82

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.8 pp

Fon

+24,2%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-28.0 pp

Fon

+24,2%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+13.4 pp

Fon

+24,2%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,28 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı62.449

Pay Sayısı7,42 Mr

Pazar Payı8,20%

Kategori Sırası2 / 11

ISINTRYYKEM00110

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AMRaktif	40.4	+2,9%	+24,2%	3,7%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%