Panel/TL Borçlanma/AMR

AMR

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

38C

Skor%21

Birim Pay

0,557157

+0,26% / gün

+2,20%

+7,27%

+13,67%

YBB

+15,40%

+25,58%

+132,96%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%21)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.94 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.3
▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,557157+25.58%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,66%

Maks. Düşüş (1Y)-2,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.94

Sortino (1Y)-3.98

Calmar (1Y)9.05

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,69%

Tutarlılık%92

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+50,3%+8% → +87%

%5: +8%

%95: +87%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%901A

1A Bek.

+3,5%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,0%

-3% … +23%

1Y Bek.

+50,3%

+8% … +87%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.60 hareket eder

1.60

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-14,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,50%

En Kötü Gün

-0,77%

En İyi Hafta

+2,65%

En Kötü Hafta

-1,20%

En İyi Ay

+4,11%

En Kötü Ay

-2,59%

Pozitif Gün Oranı

74%

Kâr Faktörü

3.41

Ortalama Kazanç

+0,17%

Ortalama Kayıp

-0,15%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

152 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,20%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,44%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.92

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.89

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-11.1 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-26.5 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-4.0 pp

Fon

+25,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,78 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı62.715

Pay Sayısı6,79 Mr

Pazar Payı7,43%

Kategori Sırası3 / 11

ISINTRYYKEM00110

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AMRaktif	38.2	+2,2%	+25,6%	3,7%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%