Panel/TL Borçlanma/AMR

AMR

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

38C

Skor%22

Birim Pay

0,531708

+0,13% / gün

+2,42%

+8,00%

+9,91%

YBB

+10,13%

+26,57%

+136,86%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%22)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.61 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
▸Endeks altı alfa: yıllık %-14.1
▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.15) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,531708+26.51%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite3,72%

Maks. Düşüş (1Y)-2,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.61

Sortino (1Y)-3.55

Calmar (1Y)9.40

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,87%

Tutarlılık%92

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,5%+10% → +88%

%5: +10%

%95: +88%

Pozitif Kapatma

%981Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,4%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,3%

-4% … +24%

1Y Bek.

+51,5%

+10% … +88%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.58 hareket eder

1.58

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-14,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

84%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.15

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,50%

En Kötü Gün

-0,77%

En İyi Hafta

+2,65%

En Kötü Hafta

-1,20%

En İyi Ay

+4,11%

En Kötü Ay

-2,59%

Pozitif Gün Oranı

75%

Kâr Faktörü

3.46

Ortalama Kazanç

+0,18%

Ortalama Kayıp

-0,15%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

152 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,25%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,46%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.83

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.35

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-13.9 pp

Fon

+26,6%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-26.1 pp

Fon

+26,6%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi-0.0 pp

Fon

+26,6%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,59 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı64.233

Pay Sayısı6,76 Mr

Pazar Payı7,32%

Kategori Sırası5 / 11

ISINTRYYKEM00110

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
AMRaktif	38.2	+2,4%	+26,6%	3,7%
NJR	92.5	+3,5%	+52,0%	1,8%
HVK	92.0	+3,5%	+51,2%	1,6%
IST	91.5	+3,4%	+49,6%	1,5%
TPF	90.5	+3,9%	+48,7%	2,2%
OSL	90.2	+3,3%	+47,8%	1,5%
BRR	89.9	+3,4%	+47,9%	1,5%
HPT	89.8	+3,2%	+44,8%	1,5%
DBZ	89.2	+3,3%	+47,3%	1,5%
BBF	88.7	+3,1%	+53,4%	2,3%
GYK	88.5	+3,5%	+44,7%	1,6%
TRJ	88.3	+4,1%	+63,0%	3,2%
TBV	88.3	+3,3%	+47,2%	1,6%
AYR	87.7	+3,3%	+47,1%	1,5%
YHT	86.4	+3,1%	+45,7%	1,6%