Fonlar
1 gün önce
Panel/TL Borçlanma/AZK

AZK

TL Borçlanma
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu

50C+
Skor%63
Birim Pay
0,420871
+0,19% / gün
1A
+2,15%
3A
+8,31%
6A
+16,85%
YBB
+24,70%
1Y
+37,77%
3Y
+173,89%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,420871+37.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,30%
Maks. Düşüş (1Y)-4,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.34
Calmar (1Y)8.01

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,24%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,9%+24% → +52%
%5: +24%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,7%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,2%
+3% … +14%
1Y Bek.
+36,9%
+24% … +52%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
51%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,98%
En Kötü Gün
-1,81%
En İyi Hafta
+3,49%
En Kötü Hafta
-2,19%
En İyi Ay
+7,20%
En Kötü Ay
-4,69%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.49
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.83

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+23.3 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+26.9 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,65 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı267.957
Pay Sayısı18,18 Mr
Pazar Payı15,63%
Kategori Sırası5 / 24
ISINTRYKAHS00052
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AZKaktif49.7+2,2%+37,8%6,3%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%