AZK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
64B
Skor%63Birim Pay
0,405162
+0,04% / gün
1A
+4,27%
3A
+12,22%
6A
+17,37%
YBB
+20,05%
1Y
+40,93%
3Y
+175,62%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
9 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiDüşük BetaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,405162+40.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,46%
Maks. Düşüş (1Y)-4,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.14
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)8.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,49%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%+25% → +52%
%5: +25%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+2,8%
-0% … +6%
3A Bek.
+8,2%
+3% … +14%
1Y Bek.
+37,5%
+25% … +52%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.35 hareket eder
0.35
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
29%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.26
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,98%En Kötü Gün
-1,81%En İyi Hafta
+3,49%En Kötü Hafta
-2,19%En İyi Ay
+7,20%En Kötü Ay
-4,69%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.61Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.1 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,59 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı272.922
Pay Sayısı18,73 Mr
Pazar Payı15,71%
Kategori Sırası5 / 24
ISIN
TRYKAHS00052Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AZKaktif | 63.5 | +4,3% | +40,9% | 6,5% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |