BEK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Fonu
49C+
Skor%46Birim Pay
0,305157
-0,06% / gün
1A
+4,65%
3A
+9,25%
6A
+10,50%
YBB
+11,23%
1Y
+32,32%
3Y
+148,64%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,305157+32.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,05%
Maks. Düşüş (1Y)-5,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)5.99
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,09%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%+21% → +46%
%5: +21%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%931A
1A Bek.
+2,4%
-0% … +5%
3A Bek.
+7,4%
+2% … +13%
1Y Bek.
+33,5%
+21% … +46%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.13 hareket eder
0.13
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+24,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
5%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,07%En Kötü Gün
-2,12%En İyi Hafta
+3,60%En Kötü Hafta
-2,47%En İyi Ay
+5,70%En Kötü Ay
-5,26%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
2.11Ortalama Kazanç
+0,34%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.2 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.7 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü490,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı32.856
Pay Sayısı1,61 Mr
Pazar Payı1,23%
Kategori Sırası15 / 23
ISIN
TRYBSKE00016Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BEKaktif | 49.2 | +4,7% | +32,3% | 7,1% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |