Panel/TL Borçlanma/BPK

BPK

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

41C

Skor%26

Birim Pay

0,792789

+0,12% / gün

+2,62%

+5,62%

+11,92%

YBB

+19,23%

+23,64%

+122,53%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%26)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -6.24 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Endeks altı alfa: yıllık %-35.9
▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,792789+23.64%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,62%

Maks. Düşüş (1Y)-0,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.24

Sortino (1Y)-6.95

Calmar (1Y)23.97

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,18%

Tutarlılık%96

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+48,1%+2% → +85%

%5: +2%

%95: +85%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%891A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,4%

-5% … +23%

1Y Bek.

+48,1%

+2% … +85%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.34 hareket eder

2.34

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-35,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

63%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma5 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,71%

En Kötü Gün

-0,55%

En İyi Hafta

+1,46%

En Kötü Hafta

-0,59%

En İyi Ay

+2,97%

En Kötü Ay

-0,44%

Pozitif Gün Oranı

72%

Kâr Faktörü

4.07

Ortalama Kazanç

+0,16%

Ortalama Kayıp

-0,10%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

222 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,17%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,28%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.04

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+9.2 pp

Fon

+23,6%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-28.6 pp

Fon

+23,6%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+12.8 pp

Fon

+23,6%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü945,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı20.170

Pay Sayısı1,19 Mr

Pazar Payı1,81%

Kategori Sırası3 / 11

ISINTRYDHEM00037

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BPKaktif	40.5	+2,6%	+23,6%	2,6%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%