BPK
TL BorçlanmaEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç
37C
Skor%15Birim Pay
0,734584
-0,01% / gün
1A
+2,04%
3A
+6,84%
6A
+10,27%
YBB
+10,48%
1Y
+25,29%
3Y
+136,27%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%15)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -5.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.9
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,734584+25.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite2,65%
Maks. Düşüş (1Y)-0,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-5.55
Sortino (1Y)-6.59
Calmar (1Y)25.64
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,72%
Tutarlılık%96
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+4% → +87%
%5: +4%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,2%
-2% … +24%
1Y Bek.
+50,2%
+4% … +87%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.71 hareket eder
1.71
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-19,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,71%En Kötü Gün
-0,55%En İyi Hafta
+1,46%En Kötü Hafta
-0,52%En İyi Ay
+2,97%En Kötü Ay
-0,44%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
4.51Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
222 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.2 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-1.3 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü895,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı20.879
Pay Sayısı1,22 Mr
Pazar Payı1,83%
Kategori Sırası6 / 11
ISIN
TRYDHEM00037Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BPKaktif | 37.4 | +2,0% | +25,3% | 2,7% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |