Panel/TL Borçlanma/BPK

BPK

TL Borçlanma

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç·Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç

41C

Skor%10

Birim Pay

0,766751

+0,25% / gün

+2,16%

+6,40%

+12,47%

YBB

+15,31%

+23,91%

+132,64%

Otomatik Görüş

Tutgüven %50

▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -6.16 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-1.0%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Tutarlılık %96 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Endeks altı alfa: yıllık %-19.7

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,766751+23.91%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite2,61%

Maks. Düşüş (1Y)-0,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-6.16

Sortino (1Y)-7.19

Calmar (1Y)24.25

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)9,25%

Tutarlılık%96

Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,3%+2% → +85%

%5: +2%

%95: +85%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%871Y

%10+ Kayıp

%21Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+3,3%

-2% … +10%

3A Bek.

+10,6%

-7% … +23%

1Y Bek.

+49,3%

+2% … +85%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.71 hareket eder

1.71

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-19,7%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

84%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma14 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+0,71%

En Kötü Gün

-0,55%

En İyi Hafta

+1,46%

En Kötü Hafta

-0,52%

En İyi Ay

+2,97%

En Kötü Ay

-0,44%

Pozitif Gün Oranı

72%

Kâr Faktörü

4.24

Ortalama Kazanç

+0,16%

Ortalama Kayıp

-0,09%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

222 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,15%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,27%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.17

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.24

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-12.8 pp

Fon

+23,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-28.1 pp

Fon

+23,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-5.6 pp

Fon

+23,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü905,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı20.353

Pay Sayısı1,18 Mr

Pazar Payı1,78%

Kategori Sırası7 / 11

ISINTRYDHEM00037

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BPKaktif	40.8	+2,2%	+23,9%	2,6%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%