YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
86A+
Skor%92Birim Pay
4,850359
+0,09% / gün
1A
+3,06%
3A
+9,44%
6A
+20,63%
YBB
+38,70%
1Y
+46,75%
3Y
+284,28%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 4.54 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 125 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,850359+46.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,49%
Maks. Düşüş (1Y)-0,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)4.54
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)979.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,61%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 125 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,8%+49% → +65%
%5: +49%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+2% … +5%
3A Bek.
+11,9%
+9% … +15%
1Y Bek.
+56,8%
+49% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 883 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,66%En Kötü Gün
-0,05%En İyi Hafta
+1,30%En Kötü Hafta
+0,51%En İyi Ay
+3,40%En Kötü Ay
+0,38%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
436.35Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+32.3 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-5.5 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+35.9 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü954,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı371
Pay Sayısı196,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası80 / 1315
ISIN
TRYBVPY00033Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVZaktif | 85.7 | +3,1% | +46,8% | 1,5% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |