YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
83A
Skor%85Birim Pay
4,578141
+0,10% / gün
1A
+3,30%
3A
+10,05%
6A
+21,68%
YBB
+30,92%
1Y
+47,58%
3Y
+289,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 5.11 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 83 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,578141+47.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,48%
Maks. Düşüş (1Y)-0,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)5.11
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)997.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,45%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 83 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,6%+50% → +66%
%5: +50%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,8%
+2% … +5%
3A Bek.
+12,0%
+9% … +15%
1Y Bek.
+57,6%
+50% … +66%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 841 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,66%En Kötü Gün
-0,05%En İyi Hafta
+1,30%En Kötü Hafta
+0,52%En İyi Ay
+3,40%En Kötü Ay
+0,68%Pozitif Gün Oranı
98%Kâr Faktörü
442.69Ortalama Kazanç
+0,16%Ortalama Kayıp
-0,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.9 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-4.5 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.0 pp
Fon
+47,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,09 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı618
Pay Sayısı675 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası174 / 1333
ISIN
TRYBVPY00033Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVZaktif | 83.3 | +3,3% | +47,6% | 1,5% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |