Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/BVZ

BVZ

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

83A
Skor%83
Birim Pay
4,280308
+0,29% / gün
1A
+3,29%
3A
+10,39%
6A
+21,84%
YBB
+22,40%
1Y
+47,86%
3Y
+288,05%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 5.23 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 38 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,280308+47.52%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,50%
Maks. Düşüş (1Y)-0,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)5.23
Sortino (1Y)–
Calmar (1Y)872.51

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,86%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 38 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+50% → +67%
%5: +50%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,9%
+2% … +5%
3A Bek.
+12,2%
+9% … +15%
1Y Bek.
+58,4%
+50% … +67%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma6 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 796 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,66%
En Kötü Gün
-0,05%
En İyi Hafta
+1,30%
En Kötü Hafta
+0,52%
En İyi Ay
+3,40%
En Kötü Ay
+2,47%
Pozitif Gün Oranı
98%
Kâr Faktörü
273.07
Ortalama Kazanç
+0,16%
Ortalama Kayıp
-0,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
0,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
0,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.3 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.8 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.2 pp
Fon
+47,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,94 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı693
Pay Sayısı686,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası199 / 1353
ISINTRYBVPY00033
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BVZaktif82.8+3,3%+47,9%1,5%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%