Fonlar
23 saat önce
Panel/TL Borçlanma/DBB

DBB

TL Borçlanma
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

50C+
Skor%59
Birim Pay
0,121159
+0,22% / gün
1A
+2,58%
3A
+9,05%
6A
+16,96%
YBB
+25,74%
1Y
+35,33%
3Y
+163,91%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,121159+35.33%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,87%
Maks. Düşüş (1Y)-2,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.96
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)14.53

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,65%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,9%+19% → +47%
%5: +19%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +5%
3A Bek.
+7,0%
+2% … +13%
1Y Bek.
+31,9%
+19% … +47%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.35 hareket eder
0.35
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
11%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,74%
En Kötü Gün
-1,19%
En İyi Hafta
+2,94%
En Kötü Hafta
-1,33%
En İyi Ay
+5,29%
En Kötü Ay
-2,32%
Pozitif Gün Oranı
73%
Kâr Faktörü
2.99
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.06

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+20.9 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.5 pp
Fon
+35,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü270,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.956
Pay Sayısı2,23 Mr
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası52 / 87
ISINTRYDZBK00013
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DBBaktif50.4+2,6%+35,3%4,9%
BBF88.6+2,6%+49,0%2,0%
TRJ88.1+1,9%+59,1%3,0%
NJR87.1+2,8%+48,2%1,7%
OSD86.6+2,6%+47,2%1,7%
BRR86.3+3,1%+46,4%1,6%
IST86.0+2,8%+46,4%1,6%
YBS85.7+2,9%+46,0%1,5%
FYO85.4+3,0%+45,6%1,5%
DBZ84.7+3,0%+45,4%1,4%
GUB84.3+2,9%+45,3%1,4%
TBV83.9+3,0%+45,2%1,6%
OKT83.6+3,0%+45,0%1,5%
OSL83.2+3,0%+45,0%1,5%
TOT82.9+2,9%+44,7%1,5%