DBB
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
57B
Skor%60Birim Pay
0,109426
+0,05% / gün
1A
+4,74%
3A
+9,11%
6A
+12,97%
YBB
+13,56%
1Y
+36,38%
3Y
+151,25%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,109426+36.31%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,76%
Maks. Düşüş (1Y)-2,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.67
Calmar (1Y)14.96
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,59%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,6%+18% → +47%
%5: +18%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,2%
-1% … +5%
3A Bek.
+7,2%
+2% … +13%
1Y Bek.
+31,6%
+18% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.10 hareket eder
0.10
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+24,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
2%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,74%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+2,94%En Kötü Hafta
-1,33%En İyi Ay
+5,29%En Kötü Ay
-2,32%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
3.34Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.1 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü249,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.983
Pay Sayısı2,28 Mr
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası52 / 87
ISIN
TRYDZBK00013Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBBaktif | 57.3 | +4,7% | +36,4% | 4,8% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |