DBB
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
59B
Skor%55Birim Pay
0,11608
+0,03% / gün
1A
+4,48%
3A
+11,36%
6A
+16,77%
YBB
+20,47%
1Y
+38,13%
3Y
+164,07%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 14 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,11608+38.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,78%
Maks. Düşüş (1Y)-2,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)15.68
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,23%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 14 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,0%+19% → +47%
%5: +19%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,3%
-1% … +5%
3A Bek.
+7,2%
+2% … +13%
1Y Bek.
+32,0%
+19% … +47%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.11 hareket eder
0.11
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+24,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,74%En Kötü Gün
-1,19%En İyi Hafta
+2,94%En Kötü Hafta
-1,33%En İyi Ay
+5,29%En Kötü Ay
-2,32%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
3.39Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.9 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.6 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü314,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.060
Pay Sayısı2,71 Mr
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası54 / 90
ISIN
TRYDZBK00013Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBBaktif | 58.7 | +4,5% | +38,1% | 4,8% |
| BAE | 95.3 | +4,6% | – | 3,1% |
| TRJ | 94.0 | +4,1% | +64,3% | 3,2% |
| NJR | 92.5 | +3,6% | +50,3% | 1,7% |
| IST | 91.8 | +3,5% | +48,2% | 1,5% |
| BRR | 91.0 | +3,9% | +47,8% | 1,5% |
| FYO | 90.7 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| MBR | 90.3 | +4,6% | +56,9% | 5,3% |
| OSL | 90.3 | +3,4% | +46,4% | 1,5% |
| GBL | 90.0 | +3,4% | +46,3% | 1,4% |
| GUB | 89.6 | +3,4% | +46,2% | 1,4% |
| IFV | 88.9 | +3,2% | +45,9% | 1,9% |
| BBF | 88.4 | +3,2% | +54,4% | 2,2% |
| TBV | 88.4 | +3,3% | +46,0% | 1,6% |
| OKT | 87.5 | +3,3% | +45,6% | 1,5% |