Panel/TL Borçlanma/DBH

DBH

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

41C

Skor%15

Birim Pay

0,388724

+0,35% / gün

+2,61%

+7,45%

+14,10%

YBB

+16,21%

+24,55%

+153,54%

Otomatik Görüş

Tutgüven %59

▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -3.75 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,388724+24.55%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,12%

Maks. Düşüş (1Y)-3,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.75

Sortino (1Y)-3.53

Calmar (1Y)7.88

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)10,12%

Tutarlılık%92

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+54,0%+15% → +89%

%5: +15%

%95: +89%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%931Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,6%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,6%

-2% … +23%

1Y Bek.

+54,0%

+15% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.50 hareket eder

1.50

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-8,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

86%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma13 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,58%

En Kötü Gün

-1,05%

En İyi Hafta

+2,88%

En Kötü Hafta

-1,34%

En İyi Ay

+4,36%

En Kötü Ay

-2,80%

Pozitif Gün Oranı

73%

Kâr Faktörü

2.89

Ortalama Kazanç

+0,18%

Ortalama Kayıp

-0,17%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

67 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,28%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,53%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.54

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-12.2 pp

Fon

+24,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-27.5 pp

Fon

+24,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-5.0 pp

Fon

+24,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü991,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı8.643

Pay Sayısı2,55 Mr

Pazar Payı0,47%

Kategori Sırası76 / 90

ISINTRYDZBK00260

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
DBHaktif	41.2	+2,6%	+24,5%	4,1%
BAE	95.3	+4,6%	–	3,1%
TRJ	94.0	+4,1%	+64,3%	3,2%
NJR	92.5	+3,6%	+50,3%	1,7%
IST	91.8	+3,5%	+48,2%	1,5%
BRR	91.0	+3,9%	+47,8%	1,5%
FYO	90.7	+3,4%	+46,4%	1,5%
MBR	90.3	+4,6%	+56,9%	5,3%
OSL	90.3	+3,4%	+46,4%	1,5%
GBL	90.0	+3,4%	+46,3%	1,4%
GUB	89.6	+3,4%	+46,2%	1,4%
IFV	88.9	+3,2%	+45,9%	1,9%
BBF	88.4	+3,2%	+54,4%	2,2%
TBV	88.4	+3,3%	+46,0%	1,6%
OKT	87.5	+3,3%	+45,6%	1,5%