DBH
TL BorçlanmaYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
40C
Skor%27Birim Pay
0,371461
+0,12% / gün
1A
+2,70%
3A
+8,93%
6A
+10,91%
YBB
+11,05%
1Y
+27,48%
3Y
+161,43%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -3.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,371461+27.36%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,16%
Maks. Düşüş (1Y)-3,12%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.01
Sortino (1Y)-2.85
Calmar (1Y)8.82
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,37%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,2%+13% → +92%
%5: +13%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,8%
-2% … +24%
1Y Bek.
+55,2%
+13% … +92%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.50 hareket eder
1.50
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,58%En Kötü Gün
-1,05%En İyi Hafta
+2,88%En Kötü Hafta
-1,34%En İyi Ay
+4,36%En Kötü Ay
-2,80%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.19Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.26
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.0 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.2 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.9 pp
Fon
+27,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.905
Pay Sayısı2,73 Mr
Pazar Payı0,56%
Kategori Sırası69 / 87
ISIN
TRYDZBK00260Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DBHaktif | 39.8 | +2,7% | +27,5% | 4,2% |
| NJR | 92.5 | +3,5% | +52,0% | 1,8% |
| HVK | 92.0 | +3,5% | +51,2% | 1,6% |
| IST | 91.5 | +3,4% | +49,6% | 1,5% |
| TPF | 90.5 | +3,9% | +48,7% | 2,2% |
| OSL | 90.2 | +3,3% | +47,8% | 1,5% |
| BRR | 89.9 | +3,4% | +47,9% | 1,5% |
| HPT | 89.8 | +3,2% | +44,8% | 1,5% |
| DBZ | 89.2 | +3,3% | +47,3% | 1,5% |
| BBF | 88.7 | +3,1% | +53,4% | 2,3% |
| GYK | 88.5 | +3,5% | +44,7% | 1,6% |
| TRJ | 88.3 | +4,1% | +63,0% | 3,2% |
| TBV | 88.3 | +3,3% | +47,2% | 1,6% |
| AYR | 87.7 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |
| YHT | 86.4 | +3,1% | +45,7% | 1,6% |