Panel/TL Borçlanma/DBH

DBH

TL Borçlanma

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Borçlanma Araçları Fonu·Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

36C

Skor%16

Birim Pay

0,396752

+0,03% / gün

+2,46%

+4,73%

+11,12%

YBB

+18,61%

+22,70%

+140,34%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%16)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -4.12 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Endeks altı alfa: yıllık %-23.3
▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri0,396752+22.70%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,20%

Maks. Düşüş (1Y)-3,12%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-4.12

Sortino (1Y)-3.96

Calmar (1Y)7.29

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)8,61%

Tutarlılık%89

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,3%+14% → +86%

%5: +14%

%95: +86%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%921Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%881A

1A Bek.

+3,7%

-2% … +10%

3A Bek.

+11,3%

-5% … +23%

1Y Bek.

+52,3%

+14% … +86%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%2.06 hareket eder

2.06

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-23,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

65%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma5 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,58%

En Kötü Gün

-1,05%

En İyi Hafta

+2,88%

En Kötü Hafta

-1,34%

En İyi Ay

+4,36%

En Kötü Ay

-2,80%

Pozitif Gün Oranı

71%

Kâr Faktörü

2.58

Ortalama Kazanç

+0,19%

Ortalama Kayıp

-0,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

67 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,29%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,54%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.53

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+8.3 pp

Fon

+22,7%

Endeks

+14,5%

Para Piyasası endeksi-29.6 pp

Fon

+22,7%

Endeks

+52,3%

Türk Hisse endeksi+11.8 pp

Fon

+22,7%

Endeks

+10,9%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü923,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı7.699

Pay Sayısı2,33 Mr

Pazar Payı0,42%

Kategori Sırası75 / 87

ISINTRYDZBK00260

Son Veri8 Kas 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
DBHaktif	36.1	+2,5%	+22,7%	4,2%
BBF	88.6	+2,6%	+49,0%	2,0%
TRJ	88.1	+1,9%	+59,1%	3,0%
NJR	87.1	+2,8%	+48,2%	1,7%
OSD	86.6	+2,6%	+47,2%	1,7%
BRR	86.3	+3,1%	+46,4%	1,6%
IST	86.0	+2,8%	+46,4%	1,6%
YBS	85.7	+2,9%	+46,0%	1,5%
FYO	85.4	+3,0%	+45,6%	1,5%
DBZ	84.7	+3,0%	+45,4%	1,4%
GUB	84.3	+2,9%	+45,3%	1,4%
TBV	83.9	+3,0%	+45,2%	1,6%
OKT	83.6	+3,0%	+45,0%	1,5%
OSL	83.2	+3,0%	+45,0%	1,5%
TOT	82.9	+2,9%	+44,7%	1,5%