YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
50C+
Skor%77Birim Pay
12,067193
-0,21% / gün
1A
-4,99%
3A
-1,98%
6A
+3,65%
YBB
+45,88%
1Y
+41,10%
3Y
+270,85%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri12,067193+41.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,77%
Maks. Düşüş (1Y)-16,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)2.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,09%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%+2% → +113%
%5: +2%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,0%
-6% … +14%
3A Bek.
+9,3%
-8% … +32%
1Y Bek.
+45,3%
+2% … +113%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,52%En Kötü Gün
-6,79%En İyi Hafta
+17,56%En Kötü Hafta
-12,83%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-4,92%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,46%Ortalama Kayıp
-1,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.36
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.6 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.2 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası206 / 1315
ISIN
TRYDNZP00199Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DDFaktif | 50.0 | -5,0% | +41,1% | 28,8% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |