YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
53C+
Skor%77Birim Pay
12,677813
+0,88% / gün
1A
+2,98%
3A
+13,06%
6A
+43,91%
YBB
+53,26%
1Y
+45,33%
3Y
+286,65%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.9 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri12,677813+45.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,14%
Maks. Düşüş (1Y)-16,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)2.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)23,89%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+7% → +119%
%5: +7%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+9,7%
-6% … +34%
1Y Bek.
+49,6%
+7% … +119%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,49%En Kötü Gün
-6,79%En İyi Hafta
+17,56%En Kötü Hafta
-12,83%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-5,42%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.6 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.7 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı581
Pay Sayısı7,4 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası243 / 1333
ISIN
TRYDNZP00199Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DDFaktif | 52.7 | +3,0% | +45,3% | 27,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |