YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
54C+
Skor%68Birim Pay
2,676687
-0,14% / gün
1A
+2,59%
3A
+9,01%
6A
+18,14%
YBB
+18,38%
1Y
+38,65%
3Y
+167,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,676687+38.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,06%
Maks. Düşüş (1Y)-4,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.15
Calmar (1Y)8.52
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,31%
Tutarlılık%91
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+15% → +76%
%5: +15%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,0%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,3%
-2% … +22%
1Y Bek.
+42,9%
+15% … +76%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 683 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,62%En Kötü Gün
-1,96%En İyi Hafta
+4,90%En Kötü Hafta
-3,04%En İyi Ay
+4,70%En Kötü Ay
-0,79%Pozitif Gün Oranı
68%Kâr Faktörü
2.02Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.9 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.0 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü71,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı95
Pay Sayısı26,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası328 / 1353
ISIN
TRYALBT00184Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DEFaktif | 53.5 | +2,6% | +38,7% | 9,1% |
| TLY | 93.4 | +23,2% | +1.237,0% | 27,9% |
| ONN | 90.7 | +3,8% | +49,2% | 1,8% |
| VMV | 88.9 | +3,3% | +48,2% | 1,2% |
| DVS | 88.7 | +3,4% | +49,0% | 1,6% |
| KPF | 88.7 | +3,9% | +53,2% | 8,8% |
| LPH | 88.6 | +3,1% | +64,9% | 3,6% |
| NSA | 88.5 | +3,4% | +48,0% | 1,5% |
| TPP | 88.3 | +2,7% | +68,8% | 13,2% |
| NBH | 88.1 | +4,3% | +60,1% | 2,4% |
| BSM | 87.4 | +5,2% | +64,7% | 4,7% |
| GKH | 87.3 | +3,3% | +46,7% | 1,5% |
| AP7 | 87.2 | +3,8% | +50,0% | 3,8% |
| FDV | 87.1 | +3,3% | +64,0% | 7,9% |
| HYU | 87.1 | +3,3% | +47,1% | 1,5% |