Fonlar
1 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DEF

DEF

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

34D
Skor%35
Birim Pay
2,537788
+1,28% / gün
1A
-0,82%
3A
-5,53%
6A
-2,21%
YBB
+12,24%
1Y
+18,79%
3Y
+145,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.53 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri2,537788+18.79%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,84%
Maks. Düşüş (1Y)-20,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.53
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)0.94

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,80%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,0%+7% → +71%
%5: +7%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,0%
-4% … +21%
1Y Bek.
+35,0%
+7% … +71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 770 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,04%
En Kötü Gün
-6,13%
En İyi Hafta
+9,93%
En Kötü Hafta
-7,72%
En İyi Ay
+12,96%
En Kötü Ay
-14,23%
Pozitif Gün Oranı
67%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,58%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
21.56

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.3 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.5 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.9 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı70
Pay Sayısı816,1 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası710 / 1315
ISINTRYALBT00184
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DEFaktif33.6-0,8%+18,8%13,8%
NBH94.6+4,8%+68,3%2,2%
TLY93.4+19,7%+668,7%21,5%
NOI91.5+2,8%+52,2%4,7%
BSM88.8+3,7%+90,7%4,2%
LPH88.8+2,7%+60,6%3,4%
PRU88.0+3,5%+58,6%1,8%
KKL87.5+3,6%+55,6%1,7%
PKV87.4+3,0%+54,5%1,7%
BBS86.6+2,5%+57,5%1,9%
KVS86.5+3,1%+48,2%1,5%
NLK86.5+3,0%+48,4%1,5%
PIS86.4+3,1%+54,2%1,7%
DGH86.3+3,0%+48,0%1,5%
PPJ85.9+3,0%+46,9%1,5%