YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
12F
SkorBirim Pay
2,370132
-3,48% / gün
1A
-7,15%
3A
-9,38%
6A
-15,09%
YBB
-15,09%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %71
71
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.8 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %17
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%78)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri2,370132-15.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite67,07%
Maks. Düşüş (1Y)-33,25%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.50
Sortino (1Y)-1.31
Calmar (1Y)-1.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,79%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-46,0%-82% → +54%
%5: -82%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%171Y
%20+ Kazanç
%111Y
%10+ Kayıp
%781Y
Pozitif Kapatma
%421A
1A Bek.
-4,0%
-30% … +29%
3A Bek.
-14,6%
-51% … +43%
1Y Bek.
-46,0%
-82% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 68 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,87%En Kötü Gün
-12,20%En İyi Hafta
+26,10%En Kötü Hafta
-26,54%En İyi Ay
+16,27%En Kötü Ay
-17,69%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.90Ortalama Kazanç
+2,71%Ortalama Kayıp
-3,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-9,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-10,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü393 M ₺
Yatırımcı Sayısı865
Pay Sayısı165,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHVaktif | 12.4 | -7,2% | – | 67,1% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |