YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
14F
SkorBirim Pay
2,0357
-1,45% / gün
1A
-4,37%
3A
-20,25%
6A
-27,07%
YBB
-27,07%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-41.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %15
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%82)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri2,0357-27.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite71,11%
Maks. Düşüş (1Y)-41,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.58
Sortino (1Y)-1.45
Calmar (1Y)-1.75
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-8,02%
Tutarlılık%31
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-52,2%-86% → +59%
%5: -86%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%151Y
%20+ Kazanç
%101Y
%10+ Kayıp
%821Y
Pozitif Kapatma
%401A
1A Bek.
-4,9%
-32% … +34%
3A Bek.
-16,1%
-53% … +47%
1Y Bek.
-52,2%
-86% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 110 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,32%En Kötü Gün
-12,33%En İyi Hafta
+26,10%En Kötü Hafta
-26,54%En İyi Ay
+16,27%En Kötü Ay
-23,03%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.89Ortalama Kazanç
+3,13%Ortalama Kayıp
-3,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
18 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-9,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-11,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü407,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı412
Pay Sayısı200 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DHVaktif | 13.7 | -4,4% | – | 71,1% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |