YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
38C
SkorBirim Pay
0,631994
+0,37% / gün
1A
+1,73%
3A
+6,11%
6A
+2,49%
YBB
+2,49%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri0,631994+2.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,17%
Maks. Düşüş (1Y)-9,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.82
Sortino (1Y)-2.33
Calmar (1Y)0.62
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,43%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+5,9%-14% → +29%
%5: -14%
%95: +29%
Pozitif Kapatma
%681Y
%20+ Kazanç
%151Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,3%
-5% … +6%
3A Bek.
+1,3%
-8% … +12%
1Y Bek.
+5,9%
-14% … +29%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 110 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,73%En Kötü Gün
-2,82%En İyi Hafta
+6,60%En Kötü Hafta
-5,69%En İyi Ay
+3,28%En Kötü Ay
-3,25%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+0,36%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı7
Pay Sayısı17,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1315
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKCaktif | 38.4 | +1,7% | – | 12,2% |
| NBH | 94.6 | +4,8% | +68,3% | 2,2% |
| TLY | 93.4 | +19,7% | +668,7% | 21,5% |
| NOI | 91.5 | +2,8% | +52,2% | 4,7% |
| BSM | 88.8 | +3,7% | +90,7% | 4,2% |
| LPH | 88.8 | +2,7% | +60,6% | 3,4% |
| PRU | 88.0 | +3,5% | +58,6% | 1,8% |
| KKL | 87.5 | +3,6% | +55,6% | 1,7% |
| PKV | 87.4 | +3,0% | +54,5% | 1,7% |
| BBS | 86.6 | +2,5% | +57,5% | 1,9% |
| KVS | 86.5 | +3,1% | +48,2% | 1,5% |
| NLK | 86.5 | +3,0% | +48,4% | 1,5% |
| PIS | 86.4 | +3,1% | +54,2% | 1,7% |
| DGH | 86.3 | +3,0% | +48,0% | 1,5% |
| PPJ | 85.9 | +3,0% | +46,9% | 1,5% |