YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
42C
SkorBirim Pay
0,608398
+0,25% / gün
1A
+2,15%
3A
+1,57%
6A
-1,33%
YBB
-1,33%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %36
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%37)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Dağıtım▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,608398-1.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,39%
Maks. Düşüş (1Y)-9,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.92
Sortino (1Y)-2.49
Calmar (1Y)-0.55
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,68%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-5,4%-27% → +22%
%5: -27%
%95: +22%
Pozitif Kapatma
%361Y
%20+ Kazanç
%61Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%461A
1A Bek.
-0,5%
-7% … +7%
3A Bek.
-1,0%
-13% … +12%
1Y Bek.
-5,4%
-27% … +22%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 68 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,73%En Kötü Gün
-2,82%En İyi Hafta
+6,60%En Kötü Hafta
-5,69%En İyi Ay
+3,28%En Kötü Ay
-3,25%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,79%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı26
Pay Sayısı17,7 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası0 / 1333
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKCaktif | 42.2 | +2,1% | – | 15,4% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |