YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu
48C+
Skor%31Birim Pay
51,270291
+0,25% / gün
1A
+2,19%
3A
+6,21%
6A
+12,02%
YBB
+14,93%
1Y
+21,83%
3Y
+45,83%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -10.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %98 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 32 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri51,270291+21.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite1,70%
Maks. Düşüş (1Y)-0,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-10.69
Sortino (1Y)-10.91
Calmar (1Y)43.60
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,03%
Tutarlılık%98
Aktif Seri↑ 32 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,1%+20% → +33%
%5: +20%
%95: +33%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+1,8%
+1% … +4%
3A Bek.
+5,5%
+4% … +9%
1Y Bek.
+25,1%
+20% … +33%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma16 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 417 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,61%En Kötü Gün
-0,32%En İyi Hafta
+1,44%En Kötü Hafta
-0,40%En İyi Ay
+2,91%En Kötü Ay
-0,23%Pozitif Gün Oranı
87%Kâr Faktörü
9.60Ortalama Kazanç
+0,10%Ortalama Kayıp
-0,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.9 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.2 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.7 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü401,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı100
Pay Sayısı7,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası754 / 1333
ISIN
TRYDNZP01437Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DKLaktif | 47.6 | +2,2% | +21,8% | 1,7% |
| ONN | 93.8 | +4,1% | +46,5% | 1,8% |
| NBH | 93.8 | +5,0% | +66,8% | 2,2% |
| BSM | 93.1 | +5,0% | +81,0% | 4,3% |
| FDV | 92.7 | +4,4% | +65,5% | 7,9% |
| PSE | 92.2 | +4,1% | +59,0% | 1,8% |
| PKV | 92.0 | +3,8% | +55,8% | 1,7% |
| KKL | 91.6 | +3,9% | +54,9% | 1,7% |
| KSA | 90.7 | +3,7% | +51,3% | 1,6% |
| KVS | 90.0 | +3,6% | +49,1% | 1,5% |
| NLK | 90.0 | +3,5% | +49,5% | 1,6% |
| RS1 | 89.1 | +3,5% | +48,7% | 1,5% |
| PUC | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,5% |
| VMV | 89.0 | +3,5% | +47,7% | 1,1% |
| PIS | 88.9 | +3,8% | +48,9% | 1,7% |