Fonlar
4 gün önce
Panel/Serbest / Hedge/DOV

DOV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

37C
Skor%21
Birim Pay
58,101324
+0,45% / gün
1A
+0,36%
3A
+4,80%
6A
+7,61%
YBB
+7,65%
1Y
+16,95%
3Y
+104,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.90 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri58,101324+17.13%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,91%
Maks. Düşüş (1Y)-2,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.90
Sortino (1Y)-4.44
Calmar (1Y)6.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,14%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,7%+19% → +60%
%5: +19%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+2,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+7,9%
+1% … +17%
1Y Bek.
+36,7%
+19% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 792 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,55%
En Kötü Gün
-0,96%
En İyi Hafta
+2,66%
En Kötü Hafta
-2,45%
En İyi Ay
+3,58%
En Kötü Ay
-1,12%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.59
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,25%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-23.6 pp
Fon
+16,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-35.7 pp
Fon
+16,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-9.7 pp
Fon
+16,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü74,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı17.509
Pay Sayısı1,27 Mr
Pazar Payı1,23%
Kategori Sırası920 / 1353
ISINTRYDNZP01031
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DOVaktif36.8+0,4%+16,9%5,9%
TLY93.4+23,2%+1.237,0%27,9%
ONN90.7+3,8%+49,2%1,8%
VMV88.9+3,3%+48,2%1,2%
DVS88.7+3,4%+49,0%1,6%
KPF88.7+3,9%+53,2%8,8%
LPH88.6+3,1%+64,9%3,6%
NSA88.5+3,4%+48,0%1,5%
TPP88.3+2,7%+68,8%13,2%
NBH88.1+4,3%+60,1%2,4%
BSM87.4+5,2%+64,7%4,7%
GKH87.3+3,3%+46,7%1,5%
AP787.2+3,8%+50,0%3,8%
FDV87.1+3,3%+64,0%7,9%
HYU87.1+3,3%+47,1%1,5%