Fonlar
8 saat önce
Panel/Serbest / Hedge/DOV

DOV

Serbest / Hedge
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON

Serbest Fon·Serbest Şemsiye Fonu

44C
Skor%25
Birim Pay
61,440814
+0,24% / gün
1A
+2,72%
3A
+6,74%
6A
+12,00%
YBB
+13,83%
1Y
+20,04%
3Y
+112,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -3.77 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yeni Zirve★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite SıkışmasıiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri61,440814+20.04%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,29%
Maks. Düşüş (1Y)-2,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-3.77
Sortino (1Y)-4.38
Calmar (1Y)7.79

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,76%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,9%+19% → +60%
%5: +19%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,5%
-1% … +8%
3A Bek.
+7,9%
+1% … +17%
1Y Bek.
+36,9%
+19% … +60%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 837 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,22%
En Kötü Gün
-0,96%
En İyi Hafta
+2,66%
En Kötü Hafta
-1,76%
En İyi Ay
+3,58%
En Kötü Ay
-1,12%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.80
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
85 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-16.7 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-32.0 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.5 pp
Fon
+20,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü74,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı17.159
Pay Sayısı1,22 Mr
Pazar Payı1,18%
Kategori Sırası828 / 1333
ISINTRYDNZP01031
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DOVaktif43.5+2,7%+20,0%5,3%
ONN93.8+4,1%+46,5%1,8%
NBH93.8+5,0%+66,8%2,2%
BSM93.1+5,0%+81,0%4,3%
FDV92.7+4,4%+65,5%7,9%
PSE92.2+4,1%+59,0%1,8%
PKV92.0+3,8%+55,8%1,7%
KKL91.6+3,9%+54,9%1,7%
KSA90.7+3,7%+51,3%1,6%
KVS90.0+3,6%+49,1%1,5%
NLK90.0+3,5%+49,5%1,6%
RS189.1+3,5%+48,7%1,5%
PUC89.0+3,5%+47,7%1,5%
VMV89.0+3,5%+47,7%1,1%
PIS88.9+3,8%+48,9%1,7%